持倉限額標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于調(diào)整ETF期權(quán)持倉限額有關(guān)事項(xiàng)的通知》、深圳證券交易所《深圳證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)持倉限額管理業(yè)務(wù)指引》，我公司制定股票期權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)投資者的持倉限額標(biāo)準(zhǔn)。持倉限額包括倉位限制和買入額度限制兩部分。倉位限制，即投資者單個(gè)期權(quán)品種的持倉最大張數(shù)，包括權(quán)利倉持倉限額、總持倉限額、單日買入開倉限額，每個(gè)合約品種執(zhí)行各自的期權(quán)持倉限額；買入額度限制，個(gè)人投資者單個(gè)期權(quán)市場(chǎng)的權(quán)利倉總成交金額限額（簡(jiǎn)稱“買入金額”），機(jī)構(gòu)投資者無買入金額限制。同一交易所不同合約的買入金額合并計(jì)算，不同交易所的買入金額分開計(jì)算。
一、倉位限制
條件 | 權(quán)利倉 持倉限額 | 總持倉 持倉限額 | 單日買入 開倉限額 | 調(diào)整 方式 |
初始開戶 | 100 | 200 | 400 | 開戶默認(rèn) |
①合約賬戶開立滿10個(gè)交易日 | 1000 | 2000 | 4000 | 滿足條件時(shí)柜臺(tái) |
①合約賬戶開立滿10個(gè)交易日 | 2000 | 4000 | 8000 | 客戶申請(qǐng) |
①合約賬戶開立滿10個(gè)交易日 | 5000 | 10000 | 10000 | 客戶申請(qǐng) |
套期保值交易投資者 | 根據(jù)申請(qǐng)?jiān)O(shè)置 | 根據(jù)申請(qǐng)?jiān)O(shè)置 | 根據(jù)申請(qǐng)?jiān)O(shè)置 | 客戶申請(qǐng) |
二、買入額度限制
(1)默認(rèn)買入額度計(jì)算：以下兩者金額中較高者 | （2）具備三級(jí)交易權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)結(jié)果C4積極型以上的客戶：以下兩者金額中較高者 | （3）權(quán)利倉持倉限額已調(diào)整至2000張、具備三級(jí)交易權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)結(jié)果C4積極型以上的客戶：以下兩者金額中較高者 |
①該投資者托管在公司的證券市值與資金賬戶可用余額（不含融資融券交易融入的證券和資金）的10% | ①該投資者托管在公司的證券市值與資金賬戶可用余額（不含融資融券交易融入的證券和資金）的20% | ①該投資者托管在公司的證券市值與資金賬戶可用余額（不含融資融券交易融入的證券和資金）的30% |
②該投資者證券賬戶前6個(gè)月（在公司不足6個(gè)月指定交易，按實(shí)際日期計(jì)算）日均持有滬深證券市值的20% | ②該投資者證券賬戶前6個(gè)月（在公司不足6個(gè)月指定交易，按實(shí)際日期計(jì)算）日均持有滬深證券市值的20% | ②該投資者證券賬戶前6個(gè)月（在公司不足6個(gè)月指定交易，按實(shí)際日期計(jì)算）日均持有滬深證券市值的20% |
注：以上買入額度按“萬”向上取整，不足1萬按1萬計(jì)算。
