關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告
根據(jù)華夏基金管理有限公司公告，上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱上證50ETF）將于2021年11月29日除息。根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡稱上交所）將于同日對上證50ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱上證50ETF期權(quán)）所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的上證50ETF期權(quán)合約?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、未到期合約的調(diào)整安排
?。ㄒ唬┖霞s交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”，其他位保持不變。
?。ǘ┖霞s簡稱中的行權(quán)價格調(diào)整為新行權(quán)價格，同時將標(biāo)志位調(diào)整為“A”（原來無標(biāo)志位）。
?。ㄈ┬袡?quán)價格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整如下：
序號 | 原行權(quán)價格 | 調(diào)整后行權(quán)價格 | 原合約單位 | 調(diào)整后合約單位 |
1 | 2.85 | 2.814 | 10000 | 10129 |
2 | 2.9 | 2.863 | 10000 | 10129 |
3 | 2.95 | 2.912 | 10000 | 10129 |
4 | 3 | 2.962 | 10000 | 10129 |
5 | 3.1 | 3.061 | 10000 | 10129 |
6 | 3.2 | 3.159 | 10000 | 10129 |
7 | 3.3 | 3.258 | 10000 | 10129 |
8 | 3.4 | 3.357 | 10000 | 10129 |
9 | 3.5 | 3.455 | 10000 | 10129 |
10 | 3.6 | 3.554 | 10000 | 10129 |
11 | 3.7 | 3.653 | 10000 | 10129 |
12 | 3.8 | 3.752 | 10000 | 10129 |
13 | 3.9 | 3.85 | 10000 | 10129 |
14 | 4 | 3.949 | 10000 | 10129 |
15 | 4.1 | 4.048 | 10000 | 10129 |
?。ㄋ模┖霞s前結(jié)算價按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。
二、重新掛牌新的上證50ETF期權(quán)合約
按照《交易規(guī)則》第十二條規(guī)定，上交所于2021年11月29日對除息后的上證50ETF重新掛牌2021年12月、2022年1月、3月和6月等4個到期月份，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權(quán)價格，認(rèn)購和認(rèn)沽等兩種類型，共72個上證50ETF期權(quán)合約。
三、特別提醒事項
?。ㄒ唬┪吹狡诘纳献C50ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的，交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。
?。ǘ?1月29日進(jìn)行備兌開倉的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。
?。ㄈ?1月29日，已有備兌開倉的投資者應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時補足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。11月29日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況，對投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。
?。ㄋ模?1月29日日終，經(jīng)中國結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)的約定，在次一交易日規(guī)定時間內(nèi)提交備兌鎖定指令補足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}，逾期未補足或未完成自行平倉的，將被強行平倉。
?。ㄎ澹┥献C50ETF期權(quán)發(fā)生調(diào)整的合約，上交所不再對其加掛新到期月份與行權(quán)價格的合約。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，上交所將于下一交易日對該合約予以摘牌。
請各位投資者密切關(guān)注上證50ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項調(diào)整準(zhǔn)備。
特此公告
中山證券有限責(zé)任公司
2021年11月29日
