行權(quán)制度
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行權(quán)日 | 與合約到期日相同，行權(quán)指令提交時(shí)間為 | 與合約到期日相同，行權(quán)指令提交時(shí)間為 | |
合并行權(quán)申報(bào)時(shí)間 | 行權(quán)日的9:15-9:25，9:30-11:30， | 行權(quán)日的15:00至15:30 | |
合并行權(quán)條件 | 同一標(biāo)的證券、同一合約到期日、合約單位相等，認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價(jià)高于認(rèn)購(gòu)期權(quán) | ||
交收日 | 行權(quán)日次一交易日 | ||
認(rèn)購(gòu)合約申報(bào)行權(quán)的條件 | 認(rèn)購(gòu)合約行權(quán)，客戶衍生品資金賬戶在行權(quán)日15:30前需有足額可用資金，所需資金=行權(quán)價(jià)×行權(quán)數(shù)量×合約單位 | ||
認(rèn)沽合約申報(bào)行權(quán)的條件 | 客戶普通證券賬戶收盤前需有足額可用標(biāo)的證券，所需證券數(shù)量=合約單位×行權(quán)數(shù)量。當(dāng)日買入的標(biāo)的證券可用于行權(quán) | ||
認(rèn)購(gòu)合約被指派行權(quán)義務(wù)方 | 客戶于交收日收到義務(wù)倉(cāng)被指派的情況，交收日日終普通證券賬戶中需有足額標(biāo)的證券，當(dāng)日買入證券可用于行權(quán)交收 | ||
認(rèn)沽合約被指派行權(quán)義務(wù)方 | 客戶于交收日收到義務(wù)倉(cāng)被指派的情況，交收日日終衍生品資金賬戶中需有足額資金 | ||
行權(quán)交收資金可取的時(shí)間 | 行權(quán)日后的第二個(gè)交易日，行權(quán)交收所得資金可用可取 | ||
行權(quán)交收證券可用的時(shí)間 | 行權(quán)日后的第二個(gè)交易日，行權(quán)交收所得證券可賣出 | ||
違約處置 | 證券交收不足 | ①交收日日終結(jié)算時(shí)，認(rèn)購(gòu)合約被指派行權(quán)義務(wù)方應(yīng)交證券不足，根據(jù)交收日標(biāo)的證券收盤價(jià)×（1+10%）的價(jià)格進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算； ②賬戶可用資金小于零的，要求客戶補(bǔ)足資金，否則交收日次一交易日對(duì)賬戶持倉(cāng)執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)； ③賬戶無持倉(cāng)或強(qiáng)行平倉(cāng)后資金為負(fù)值的，對(duì)客戶證券賬戶限制出金、限制買入等交易權(quán)限，并實(shí)施追償。 | |
資金交收不足 | ①行權(quán)日日日終結(jié)算時(shí)，認(rèn)沽合約被指派行權(quán)義務(wù)方應(yīng)交資金不足，結(jié)算系統(tǒng)生成行權(quán)交收資金不足通知發(fā)送至資金不足客戶； ②分支機(jī)構(gòu)電話通知客戶在交收日14:00之前補(bǔ)足行權(quán)資金，否則將對(duì)其賬戶持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)直至資金足額支付行權(quán)資金，若仍不足公司將向交易所發(fā)出證券轉(zhuǎn)處置申請(qǐng)； ③限制衍生品賬戶出金、開倉(cāng)權(quán)限，限制證券賬戶出金、買入等權(quán)限； ④從交收日起開始向客戶按違約交收金額按保證金賬戶利率按天計(jì)收利息，并按違約金額0.1%按天計(jì)收違約金。 | ||
