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各市場參與人：
為配合深港通的實施，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，深圳證券交易所（以下簡稱“本所”）對《深圳證券交易所交易規(guī)則（2016年修訂）》中涉及交易參與人的若干條款進行了修改，具體修改內(nèi)容如下：
 
一、調(diào)整交易參與人范圍的相關(guān)規(guī)定
第2.2.1條修改為：“會員及本所認(rèn)可的機構(gòu)進入本所市場進行證券交易，應(yīng)當(dāng)向本所申請取得交易權(quán)限，成為本所交易參與人。
交易參與人應(yīng)當(dāng)通過在本所申請開設(shè)的交易單元進行證券交易，并遵守本規(guī)則以及本所其他業(yè)務(wù)規(guī)則關(guān)于證券交易業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定。”
 
二、補充交易參與人的交易申報事項
1．第3.1.2條修改為：“交易參與人通過報盤系統(tǒng)向本所交易主機發(fā)送買賣申報指令，并按本規(guī)則達成交易，交易記錄由本所發(fā)送至交易參與人。”
2．第3.1.3條修改為：“交易參與人應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定妥善保管委托和申報記錄。”
3．第3.3.1條修改為：“本所接受交易參與人競價交易申報的時間為每個交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
每個交易日9:20至9:25、14:57至15:00，本所交易主機不接受參與競價交易的撤銷申報；在其他接受申報的時間內(nèi)，未成交申報可以撤銷。
本所可以調(diào)整接受申報的時間。”
4．第3.3.3條修改為：“除另有規(guī)定外，本所接受交易參與人的限價申報和市價申報。”
5．第3.5.6條修改為：“證券交易的清算交收業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照本所指定的登記結(jié)算機構(gòu)的規(guī)定辦理。”
6．第5.2.4條修改為：“即時行情通過本所許可的通信系統(tǒng)傳輸，交易參與人應(yīng)在本所許可的范圍內(nèi)使用。”
 
三、補充交易參與人的監(jiān)督管理事項
1．第6.6條修改為：“本所可以針對證券交易中重點監(jiān)控事項進行現(xiàn)場或非現(xiàn)場調(diào)查，會員及其證券營業(yè)部、其他交易參與人以及投資者應(yīng)當(dāng)予以配合。”
2．第6.7條修改為：“本所在現(xiàn)場或非現(xiàn)場調(diào)查中，可以根據(jù)需要要求相關(guān)會員及其證券營業(yè)部、其他交易參與人以及投資者及時、準(zhǔn)確、完整地提供下列文件和資料：
（一）投資者的開戶資料、授權(quán)委托書、資金賬戶情況和相關(guān)證券賬戶的交易情況等；
（二）相關(guān)證券賬戶或資金賬戶的實際控制人和操作人情況、資金來源以及相關(guān)賬戶間是否存在關(guān)聯(lián)的說明等；
（三）對證券交易中重點監(jiān)控事項的解釋；
（四）其他與本所重點監(jiān)控事項有關(guān)的資料。”
3．第8.1條修改為：“交易參與人之間、會員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，相關(guān)會員及其他交易參與人應(yīng)當(dāng)記錄有關(guān)情況，以備本所查閱。交易糾紛影響正常交易的，會員及其他交易參與人應(yīng)當(dāng)及時向本所報告。
4．第8.2條修改為：“交易參與人之間、會員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，本所可以按有關(guān)規(guī)定，提供必要的交易數(shù)據(jù)。”
5．第9.2條修改為：“交易參與人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向本所交納交易經(jīng)手費及其他費用；會員還應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向本所交納會員管理費用。”
6．第10.1條修改為：“交易參與人違反本規(guī)則的，本所根據(jù)《深圳證券交易所會員管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定進行紀(jì)律處分。”
本通知自發(fā)布之日起施行?！渡钲谧C券交易所交易規(guī)則（2016年修訂）》根據(jù)本通知作相應(yīng)修改，重新發(fā)布。
特此通知
 
附件：《深圳證券交易所交易規(guī)則（2016年9月修訂）》 
 
深圳證券交易所
2016年9月30日 
 
 
附件：
  
 
深圳證券交易所交易規(guī)則
  
 
（2001年11月30日實施；2006年5月15日第一次修訂；2011年1月17日第二次修訂；2012年11月30日第三次修訂；2013年7月29日第四次修訂；根據(jù)2013年11月30日《關(guān)于修改〈深圳證券交易所交易規(guī)則（2013年修訂）〉第3.1.4條的決定》修訂；根據(jù)2015年1月9日《關(guān)于修改〈深圳證券交易所交易規(guī)則〉第3.1.4條的通知》修訂；根據(jù)2015年12月4日《關(guān)于修訂〈深圳證券交易所交易規(guī)則〉新增第四章第六節(jié)的通知》修訂；根據(jù)2016年4月28日《關(guān)于修改〈深圳證券交易所交易規(guī)則〉的通知》修訂；根據(jù)2016年9月30日《關(guān)于修改〈深圳證券交易所交易規(guī)則〉涉及交易參與人若干條款的通知》修訂）
 
 
目  錄
 
第一章   總則
第二章   交易市場
第一節(jié)  交易場所
第二節(jié)  交易參與人
第三節(jié)  交易品種與方式
第四節(jié)  交易時間
第三章   證券買賣
第一節(jié)  一般規(guī)定
第二節(jié)  委托
第三節(jié)  申報
第四節(jié)  競價
第五節(jié)  成交
第六節(jié)  大宗交易
第七節(jié)  融資融券交易
第八節(jié)  債券回購交易
第四章   其他交易事項
第一節(jié)  轉(zhuǎn)托管
第二節(jié)  開盤價與收盤價
第三節(jié)  掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌
第四節(jié)  除權(quán)與除息
第五節(jié)  退市整理期間交易事項
第六節(jié)  指數(shù)熔斷
第五章   交易信息
第一節(jié)  一般規(guī)定
第二節(jié)  即時行情
第三節(jié)  證券指數(shù)
第四節(jié)  證券交易公開信息
第六章   證券交易監(jiān)督
第七章   交易異常情況處理
第八章   交易糾紛
第九章   交易費用
第十章   附則
 
 
第一章    
總則
1.1  為規(guī)范證券市場交易行為，維護證券市場秩序，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券交易所管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《深圳證券交易所章程》，制定本規(guī)則。
1.2  深圳證券交易所（以下簡稱“本所”）上市證券及其衍生品種（以下統(tǒng)稱“證券”）的交易，適用本規(guī)則。
本規(guī)則未作規(guī)定的，適用本所其他有關(guān)規(guī)定。
1.3  證券交易遵循公開、公平、公正的原則。
1.4  投資者交易行為應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，遵循自愿、有償、誠實信用原則。
1.5  證券交易采用無紙化的集中交易或經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）批準(zhǔn)的其他方式。
 
第二章    
交易市場
 
第一節(jié)
 交易場所
2.1.1  本所為證券交易提供交易場所及設(shè)施。交易場所及設(shè)施由交易主機、交易大廳、交易單元、報盤系統(tǒng)及相關(guān)的通信系統(tǒng)等組成。
 
第二節(jié)
  交易參與人
2.2.1  會員及本所認(rèn)可的機構(gòu)進入本所市場進行證券交易，應(yīng)當(dāng)向本所申請取得交易權(quán)限，成為本所交易參與人。
交易參與人應(yīng)當(dāng)通過在本所申請開設(shè)的交易單元進行證券交易，并遵守本規(guī)則以及本所其他業(yè)務(wù)規(guī)則關(guān)于證券交易業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定。
2.2.2  交易單元，是指交易參與人向本所申請設(shè)立的、參與本所證券交易與接受本所監(jiān)管及服務(wù)的基本業(yè)務(wù)單位。
2.2.3  交易單元和交易權(quán)限的具體規(guī)定，由本所另行制定。
 
第三節(jié)
  交易品種與方式
2.3.1  在本所市場上市交易的品種包括：
（一）股票；
（二）基金；
（三）債券；
（四）權(quán)證；
（五）經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他交易品種。
2.3.2  證券交易的方式包括：
（一）現(xiàn)券交易；
（二）回購交易；
（三）融資融券交易；
（四）經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他交易方式。
 
第四節(jié)
  交易時間
2.4.1  本所交易日為每周一至周五。
國家法定假日和本所公告的休市日，本所市場休市。
2.4.2  證券采用競價交易方式的，每個交易日的9:15至9:25為開盤集合競價時間，9:30至11:30、13:00至14:57為連續(xù)競價時間，14:57至15:00為收盤集合競價時間。
經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整交易時間。
2.4.3  交易時間內(nèi)因故停市，交易時間不作順延。
 
第三章    
證券買賣
 
第一節(jié)
  一般規(guī)定
3.1.1  會員接受投資者的買賣委托后，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)投資者具備相應(yīng)證券或資金，并按照委托的內(nèi)容向本所申報，承擔(dān)相應(yīng)的交易、交收責(zé)任。
會員接受投資者買賣委托達成交易的，投資者應(yīng)當(dāng)向會員交付其委托會員賣出的證券或其委托會員買入證券的款項，會員應(yīng)當(dāng)向投資者交付賣出證券所得款項或買入的證券。
3.1.2  交易參與人通過報盤系統(tǒng)向本所交易主機發(fā)送買賣申報指令，并按本規(guī)則達成交易，交易記錄由本所發(fā)送至交易參與人。
3.1.3  交易參與人應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定妥善保管委托和申報記錄。
3.1.4  投資者買入的證券，在交收前不得賣出，但實行回轉(zhuǎn)交易的除外。
證券的回轉(zhuǎn)交易，是指投資者買入的證券，經(jīng)確認(rèn)成交后，在交收完成前全部或部分賣出。
債券、債券交易型開放式基金、黃金交易型開放式基金、上市交易的貨幣市場基金、跨境交易型開放式基金、跨境上市開放式基金競價交易實行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易，B股實行次交易日起回轉(zhuǎn)交易。
前款所述的跨境交易型開放式基金和跨境上市開放式基金僅限于所跟蹤指數(shù)成份證券或投資標(biāo)的實施當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易的開放式基金。
經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整實行回轉(zhuǎn)交易的證券品種和回轉(zhuǎn)方式。
3.1.5  本所可以根據(jù)市場需要，實行主交易商制度，具體規(guī)定由本所另行制定，報證監(jiān)會批準(zhǔn)后生效。
 
第二節(jié)
  委托
3.2.1  投資者買賣證券，應(yīng)當(dāng)以實名方式開立證券賬戶和資金賬戶，并與會員簽訂證券交易委托協(xié)議。協(xié)議生效后，投資者為該會員經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的客戶。
投資者開立證券賬戶，按本所指定登記結(jié)算機構(gòu)的規(guī)定辦理。
3.2.2  投資者可以通過書面或電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托方式委托會員買賣證券。
投資者通過自助委托方式參與證券買賣的，會員應(yīng)當(dāng)與其簽訂自助委托協(xié)議。
3.2.3  投資者通過電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等方式進行自助委托的，應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定操作。
會員應(yīng)當(dāng)記錄投資者委托的電話號碼、網(wǎng)卡地址、IP地址等信息。
3.2.4  除本所另有規(guī)定外，投資者的委托指令應(yīng)當(dāng)包括：
（一）證券賬戶號碼；
（二）證券代碼；
（三）買賣方向；
（四）委托數(shù)量；
（五）委托價格；
（六）本所及會員要求的其他內(nèi)容。
3.2.5  投資者可以采用限價委托或市價委托的方式委托會員買賣證券。
限價委托，是指投資者委托會員按其限定的價格買賣證券，會員必須按限定的價格或低于限定的價格申報買入證券；按限定的價格或高于限定的價格申報賣出證券。
市價委托，是指投資者委托會員按市場價格買賣證券。
3.2.6  投資者可以撤銷委托的未成交部分。
3.2.7  被撤銷或失效的委托，會員應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)后及時向投資者返還相應(yīng)的資金或證券。
 
第三節(jié)
  申報
3.3.1  本所接受交易參與人競價交易申報的時間為每個交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
每個交易日9:20至9:25、14:57至15:00，本所交易主機不接受參與競價交易的撤銷申報；在其他接受申報的時間內(nèi)，未成交申報可以撤銷。
本所可以調(diào)整接受申報的時間。
3.3.2  會員應(yīng)當(dāng)按照接受投資者委托的時間先后順序及時向本所申報。
買賣申報和撤銷申報經(jīng)本所交易主機確認(rèn)后方為有效。
3.3.3  除另有規(guī)定外，本所接受交易參與人的限價申報和市價申報。
3.3.4  本所可以根據(jù)市場需要，接受下列類型的市價申報：
（一）對手方最優(yōu)價格申報；
（二）本方最優(yōu)價格申報；
（三）最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷申報；
（四）即時成交剩余撤銷申報；
（五）全額成交或撤銷申報；
（六）本所規(guī)定的其他類型。
對手方最優(yōu)價格申報，以申報進入交易主機時集中申報簿中對手方隊列的最優(yōu)價格為其申報價格。
本方最優(yōu)價格申報，以申報進入交易主機時集中申報簿中本方隊列的最優(yōu)價格為其申報價格。
最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷申報，以對手方價格為成交價，與申報進入交易主機時集中申報簿中對手方最優(yōu)五個價位的申報隊列依次成交，未成交部分自動撤銷。
即時成交并撤銷申報，以對手方價格為成交價，與申報進入交易主機時集中申報簿中對手方所有申報隊列依次成交，未成交部分自動撤銷。
全額成交或撤銷申報，以對手方價格為成交價，如與申報進入交易主機時集中申報簿中對手方所有申報隊列依次成交能夠使其完全成交的，則依次成交，否則申報全部自動撤銷。
3.3.5  市價申報只適用于有價格漲跌幅限制證券連續(xù)競價期間的交易。其他交易時間，交易主機不接受市價申報。
3.3.6  本方最優(yōu)價格申報進入交易主機時，集中申報簿中本方無申報的，申報自動撤銷。
其他市價申報類型進入交易主機時，集中申報簿中對手方無申報的，申報自動撤銷。
3.3.7  限價申報指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營業(yè)部識別碼、買賣方向、數(shù)量、價格等內(nèi)容。
市價申報指令應(yīng)當(dāng)包括申報類型、證券賬戶號碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營業(yè)部識別碼、買賣方向、數(shù)量等內(nèi)容。
申報指令應(yīng)當(dāng)按本所規(guī)定的格式傳送。
本所可以根據(jù)市場需要，調(diào)整申報的內(nèi)容。
3.3.8  通過競價交易買入股票或基金的，申報數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100股（份）或其整數(shù)倍。
賣出股票或基金時，余額不足100股（份）部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報賣出。
3.3.9  通過競價交易買入債券以10張或其整數(shù)倍進行申報。買入、賣出債券質(zhì)押式回購以10張或其整數(shù)倍進行申報。
賣出債券時，余額不足10張部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報賣出。
債券以人民幣100元面額為1張，債券質(zhì)押式回購以100元標(biāo)準(zhǔn)券為1張。
3.3.10  股票（基金）競價交易單筆申報最大數(shù)量不得超過100萬股（份），債券和債券質(zhì)押式回購競價交易單筆申報最大數(shù)量不得超過100萬張。
3.3.11  股票交易的計價單位為“每股價格”，基金交易的計價單位為“每份基金價格”，債券交易的計價單位為“每百元面值的價格”，債券質(zhì)押式回購交易的計價單位為“每百元資金到期年收益”。
3.3.12  債券交易可以采取凈價交易或全價交易的方式。
凈價交易，是指買賣債券時以不含有應(yīng)計利息的價格申報并成交。
全價交易，是指買賣債券時以含有應(yīng)計利息的價格申報并成交。
3.3.13  A股交易的申報價格最小變動單位為0.01元人民幣；基金、債券、債券質(zhì)押式回購交易的申報價格最小變動單位為0.001元人民幣；B股的申報價格最小變動單位為0.01港元。
3.3.14  本所可以根據(jù)市場需要，調(diào)整證券單筆買賣申報數(shù)量和申報價格的最小變動單位。
3.3.15  本所對股票、基金交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為10%，ST和*ST等被實施特別處理的股票價格漲跌幅限制比例為5%。經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整證券的漲跌幅限制比例。
3.3.16  漲跌幅限制價格的計算公式為：漲跌幅限制價格=前收盤價×（1±漲跌幅限制比例）。
計算結(jié)果按照四舍五入原則取至價格最小變動單位。
漲跌幅限制價格與前收盤價之差的絕對值低于價格最小變動單位的，以前收盤價增減一個價格最小變動單位為漲跌幅限制價格。
3.3.17  屬于下列情形之一的，股票上市首日不實行價格漲跌幅限制：
（一）首次公開發(fā)行股票上市的；
（二）暫停上市后恢復(fù)上市的；
（三）證監(jiān)會或本所認(rèn)定的其他情形。
3.3.18  申報當(dāng)日有效。每筆競價交易的申報不能一次全部成交時，未成交部分繼續(xù)參加當(dāng)日競價，但第3.3.4條第（三）、（四）、（五）項市價申報類型除外。
 
第四節(jié)
  競價
3.4.1  證券競價交易采用集合競價和連續(xù)競價兩種方式。
集合競價，是指對一段時間內(nèi)接受的買賣申報一次性集中撮合的競價方式。
連續(xù)競價，是指對買賣申報逐筆連續(xù)撮合的競價方式。
3.4.2  買賣有價格漲跌幅限制的證券，其有效競價范圍與漲跌幅限制范圍一致，在價格漲跌幅限制以內(nèi)的申報為有效申報，超過漲跌幅限制的申報為無效申報。
3.4.3  買賣無價格漲跌幅限制的證券，按下列方法確定有效競價范圍：
（一）股票開盤集合競價的有效競價范圍為即時行情顯示的前收盤價的900%以內(nèi)，連續(xù)競價、盤中臨時停牌復(fù)牌集合競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下10%；
（二）債券上市首日開盤集合競價的有效競價范圍為發(fā)行價的上下30%，連續(xù)競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下10%；非上市首日開盤集合競價的有效競價范圍為前收盤價的上下10%，連續(xù)競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下10%；
（三）債券質(zhì)押式回購非上市首日開盤集合競價的有效競價范圍為前收盤價的上下100%，連續(xù)競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下100%。債券質(zhì)押式回購上市首日的有效競價范圍設(shè)置，由本所另行規(guī)定。
有效競價范圍計算結(jié)果按照四舍五入原則取至價格最小變動單位。
無價格漲跌幅限制證券有效競價范圍上限或下限與最近成交價之差的絕對值低于價格最小變動單位的，以最近成交價增減一個該證券的價格最小變動單位為有效競價范圍。
3.4.4  買賣無價格漲跌幅限制的證券，超過有效競價范圍的申報不能即時參加競價，暫存于交易主機；當(dāng)成交價波動使其進入有效競價范圍時，交易主機自動取出申報，參加競價。
3.4.5  無價格漲跌幅限制的證券在集合競價期間沒有產(chǎn)生成交的，繼續(xù)交易時，按下列方式調(diào)整有效競價范圍：
（一）有效競價范圍內(nèi)的最高買入申報價高于即時行情顯示的前收盤價或最近成交價，以最高買入申報價為基準(zhǔn)調(diào)整有效競價范圍；
（二）有效競價范圍內(nèi)的最低賣出申報價低于即時行情顯示的前收盤價或最近成交價，以最低賣出申報價為基準(zhǔn)調(diào)整有效競價范圍。
3.4.6  本所可以根據(jù)市場需要，調(diào)整證券的有效競價范圍。
 
第五節(jié)
  成交
3.5.1  證券競價交易按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則撮合成交。
價格優(yōu)先的原則為：較高價格買入申報優(yōu)先于較低價格買入申報，較低價格賣出申報優(yōu)先于較高價格賣出申報。
時間優(yōu)先的原則為：買賣方向、價格相同的，先申報者優(yōu)先于后申報者。先后順序按交易主機接受申報的時間確定。
3.5.2  集合競價時，成交價的確定原則為：
（一）可實現(xiàn)最大成交量；
（二）高于該價格的買入申報與低于該價格的賣出申報全部成交；
（三）與該價格相同的買方或賣方至少有一方全部成交。
兩個以上價格符合上述條件的，取在該價格以上的買入申報累計數(shù)量與在該價格以下的賣出申報累計數(shù)量之差最小的價格為成交價；買賣申報累計數(shù)量之差仍存在相等情況的，開盤集合競價時取最接近即時行情顯示的前收盤價的價格為成交價，盤中、收盤集合競價時取最接近最近成交價的價格為成交價。
集合競價的所有交易以同一價格成交。
3.5.3  連續(xù)競價時，成交價的確定原則為：
（一）最高買入申報與最低賣出申報價格相同，以該價格為成交價；
（二）買入申報價格高于集中申報簿當(dāng)時最低賣出申報價格時，以集中申報簿當(dāng)時的最低賣出申報價格為成交價；
（三）賣出申報價格低于集中申報簿當(dāng)時最高買入申報價格時，以集中申報簿當(dāng)時的最高買入申報價格為成交價。
3.5.4  買賣申報經(jīng)交易主機撮合成交后，交易即告成立。符合本規(guī)則各項規(guī)定達成的交易于成立時生效，買賣雙方必須承認(rèn)交易結(jié)果，履行清算交收義務(wù)。
因不可抗力、意外事件、交易系統(tǒng)被非法侵入等原因造成嚴(yán)重后果的交易，本所可以采取適當(dāng)措施或認(rèn)定無效。
對顯失公平的交易，經(jīng)本所認(rèn)定，可以采取適當(dāng)措施。
違反本規(guī)則，嚴(yán)重破壞證券市場正常運行的交易，本所有權(quán)宣布取消交易。由此造成的損失由違規(guī)交易者承擔(dān)。
3.5.5  依照本規(guī)則達成的交易，其成交結(jié)果以交易主機記錄的成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
3.5.6  證券交易的清算交收業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照本所指定的登記結(jié)算機構(gòu)的規(guī)定辦理。
 
第六節(jié)
  大宗交易
3.6.1  在本所進行的證券交易符合以下條件的，可以采用大宗交易方式：
（一）A股單筆交易數(shù)量不低于30萬股，或者交易金額不低于200萬元人民幣；
（二）B股單筆交易數(shù)量不低于3萬股，或者交易金額不低于20萬元港幣；
（三）基金單筆交易數(shù)量不低于200萬份，或者交易金額不低于200萬元人民幣；
（四）債券單筆交易數(shù)量不低于5千張，或者交易金額不低于50萬元人民幣。
本所可以根據(jù)市場需要，調(diào)整大宗交易的最低限額。
3.6.2  本所大宗交易采用協(xié)議大宗交易和盤后定價大宗交易方式。
協(xié)議大宗交易，是指大宗交易雙方互為指定交易對手方，協(xié)商確定交易價格及數(shù)量的交易方式。
盤后定價大宗交易，是指證券交易收盤后按照時間優(yōu)先的原則，以證券當(dāng)日收盤價或證券當(dāng)日成交量加權(quán)平均價格對大宗交易買賣申報逐筆連續(xù)撮合的交易方式。
3.6.3  采用協(xié)議大宗交易方式的，本所接受申報的時間為每個交易日9:15至11:30、13:00至15:30。
采用盤后定價大宗交易方式的，本所接受申報的時間為每個交易日15:05至15:30。
當(dāng)天全天停牌、處于臨時停牌期間或停牌至收市的證券，本所不接受其協(xié)議大宗交易申報。
當(dāng)天全天停牌或停牌至收市的證券，本所不接受其盤后定價大宗交易申報。
3.6.4  有價格漲跌幅限制證券的協(xié)議大宗交易的成交價格，在該證券當(dāng)日漲跌幅限制價格范圍內(nèi)確定。
無價格漲跌幅限制證券的協(xié)議大宗交易的成交價格，在前收盤價的上下30%之間確定。
3.6.5  本所接受下列類型的協(xié)議大宗交易申報：
（一）意向申報；
（二）成交申報；
（三）定價申報；
（四）其他申報。
3.6.6  協(xié)議大宗交易意向申報指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號碼、證券代碼、買賣方向和本方交易單元代碼等內(nèi)容。意向申報不承擔(dān)成交義務(wù)，意向申報指令可以撤銷。
協(xié)議大宗交易成交申報指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號碼、證券代碼、買賣方向、價格、數(shù)量、對手方交易單元代碼、約定號等內(nèi)容。成交申報要求明確指定價格和數(shù)量。成交申報可以撤銷，但在對手方提交匹配的申報后不得撤銷。本所對約定號、證券代碼、買賣方向、價格、數(shù)量等各項要素均匹配的成交申報進行成交確認(rèn)。
協(xié)議大宗交易定價申報指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號碼、證券代碼、買賣方向、價格、數(shù)量和本方交易單元代碼等內(nèi)容。市場所有參與者可以提交成交申報，按指定的價格與定價申報全部或部分成交，本所按時間優(yōu)先順序進行成交確認(rèn)。定價申報的未成交部分可以撤銷。定價申報每筆成交的數(shù)量或交易金額，應(yīng)當(dāng)滿足協(xié)議大宗交易最低限額的要求。
3.6.7  權(quán)益類證券協(xié)議大宗交易的成交確認(rèn)時間為每個交易日15:00至15:30；債券協(xié)議大宗交易的成交確認(rèn)時間為每個交易日9:15至11:30、13:00至15:30。
3.6.8  盤后定價大宗交易的申報指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營業(yè)部識別碼、買賣方向、數(shù)量、價格類型等內(nèi)容。
盤后定價大宗交易的價格類型包括：
（一）證券當(dāng)日收盤價；
（二）證券當(dāng)日成交量加權(quán)平均價格。
在接受申報的時間內(nèi)，未成交申報可以撤銷。
3.6.9  本所在交易時間內(nèi)通過交易系統(tǒng)或交易所網(wǎng)站即時公布以下交易信息：
（一）債券協(xié)議大宗交易的報價信息，內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡稱、申報類型、買賣方向、數(shù)量、價格等；債券協(xié)議大宗交易的成交信息，內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡稱、當(dāng)日最新價、當(dāng)日最高價、當(dāng)日最低價、總成交數(shù)量、總成交金額、總成交筆數(shù)等；
（二）盤后定價大宗交易的交易信息，內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡稱、價格、當(dāng)日累計成交數(shù)量、當(dāng)日累計成交金額以及實時買入或賣出的申報數(shù)量等。
3.6.10  本所在每個交易日結(jié)束后通過交易所網(wǎng)站公布以下交易信息：
（一）協(xié)議大宗交易的每筆成交信息，內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡稱、成交量、成交價格以及買賣雙方所在會員證券營業(yè)部或交易單元的名稱；
（二）單只證券盤后定價大宗交易的累計成交量、累計成交金額，及該證券當(dāng)日買入、賣出金額最大五家會員證券營業(yè)部或交易單元的名稱和各自的買入、賣出金額；
（三）單只證券大宗交易的累計成交量、累計成交金額，及該證券當(dāng)日買入、賣出金額最大五家會員證券營業(yè)部或交易單元的名稱和各自的買入、賣出金額。
3.6.11  大宗交易不納入本所即時行情和指數(shù)的計算，成交量在大宗交易結(jié)束后計入當(dāng)日該證券成交總量。
3.6.12  會員應(yīng)當(dāng)保證大宗交易參與者實際擁有與交易申報相對應(yīng)的證券或資金。
 
第七節(jié)
  融資融券交易
3.7.1  融資融券交易，是指投資者向會員提供擔(dān)保物，借入資金買入證券或借入證券并賣出的行為。
3.7.2  會員參與本所融資融券交易，應(yīng)當(dāng)向本所申請融資融券交易權(quán)限，并通過融資融券專用交易單元進行。
3.7.3  投資者進行融資融券交易，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開立信用證券賬戶。信用證券賬戶的開立和注銷，根據(jù)會員和本所指定登記結(jié)算機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定辦理。
3.7.4  本所對融資融券交易的下列事項作出規(guī)定：
（一）交易業(yè)務(wù)流程；
（二）可用于融資買入和融券賣出的證券；
（三）可充抵保證金證券的種類和最高折算率；
（四）融資融券的最長期限；
（五）初始保證金比例及最低維持擔(dān)保比例；
（六）信息披露與報告制度；
（七）市場風(fēng)險控制措施；
（八）其他事項。
3.7.5  會員向投資者融資、融券前，應(yīng)當(dāng)與其簽訂融資融券合同，向其講解融資融券業(yè)務(wù)規(guī)則和合同內(nèi)容，并要求其簽署風(fēng)險揭示書。
3.7.6  融資融券交易活動出現(xiàn)異常，已經(jīng)或者可能危及市場穩(wěn)定的，本所認(rèn)為必要時，可以暫停全部或部分證券的融資融券交易，并予以公告。
3.7.7  融資融券交易的具體規(guī)定，由本所另行制定，報證監(jiān)會批準(zhǔn)后生效。
 
第八節(jié)
  債券回購交易
3.8.1  債券回購交易采取質(zhì)押式回購交易等方式。
債券質(zhì)押式回購交易，是指債券持有人在將債券質(zhì)押并將相應(yīng)債券以標(biāo)準(zhǔn)券折算比率計算出的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量為融資額度向交易對手方進行質(zhì)押融資的同時，交易雙方約定在回購期滿后返還資金和解除質(zhì)押的交易。其中，質(zhì)押債券取得資金的交易參與人為“融資方”；其對手方為“融券方”。
3.8.2  會員應(yīng)當(dāng)與參與債券質(zhì)押式回購交易的投資者簽訂債券回購委托協(xié)議，并設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)券明細賬。
標(biāo)準(zhǔn)券，是指可用于回購質(zhì)押的債券品種按標(biāo)準(zhǔn)券折算比率折算形成的、可用于融資的額度。標(biāo)準(zhǔn)券折算比率，是指各債券現(xiàn)券品種所能折成的標(biāo)準(zhǔn)券金額與債券面值之比。
標(biāo)準(zhǔn)券及標(biāo)準(zhǔn)券折算比率的具體規(guī)定，由本所指定登記結(jié)算機構(gòu)制定。
3.8.3  債券回購交易申報中，融資方按“買入”方向進行申報，融券方按“賣出”方向進行申報。
3.8.4  本所債券回購按回購期限設(shè)立不同品種，并向市場公布。
3.8.5  債券質(zhì)押式回購交易實行一次交易、兩次結(jié)算?；刭徑灰走_成后，初次結(jié)算的結(jié)算價格為100元，回購到期二次結(jié)算的結(jié)算價格為購回價，購回價是指每百元資金的本金和利息之和。
購回價的具體計算方法，由本所另行制定。
 
第四章    
其他交易事項
 
第一節(jié)
  轉(zhuǎn)托管
4.1.1  投資者可以以同一證券賬戶在單個或多個會員的不同證券營業(yè)部買入證券。
4.1.2  投資者買入的證券可以通過原買入證券的交易單元委托賣出，也可以向原買入證券的交易單元發(fā)出轉(zhuǎn)托管指令，轉(zhuǎn)托管完成后，在轉(zhuǎn)入的交易單元委托賣出。
轉(zhuǎn)托管的具體規(guī)定，由本所指定登記結(jié)算機構(gòu)制定。
 
第二節(jié)
 開盤價與收盤價
4.2.1  證券的開盤價為當(dāng)日該證券的第一筆成交價。
4.2.2  證券的開盤價通過集合競價方式產(chǎn)生，不能通過集合競價產(chǎn)生的，以連續(xù)競價方式產(chǎn)生。
4.2.3  證券的收盤價通過集合競價的方式產(chǎn)生。收盤集合競價不能產(chǎn)生收盤價或未進行收盤集合競價的，以當(dāng)日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價（含最后一筆交易）為收盤價。
當(dāng)日無成交的，以前收盤價為當(dāng)日收盤價。
 
第三節(jié)
  掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌
4.3.1  本所對上市證券實施掛牌交易。
4.3.2  證券上市期屆滿或依法不再具備上市條件的，本所終止其上市交易，予以摘牌。
4.3.3  證券交易出現(xiàn)第6.1條規(guī)定的異常交易行為或情形的，本所可以視情況對相關(guān)證券實施停牌，發(fā)布公告，并根據(jù)需要公布相關(guān)交易、股份和基金份額統(tǒng)計信息。有披露義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照本所的要求及時公告。
具體停牌及復(fù)牌的時間，以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
4.3.4  無價格漲跌幅限制股票交易出現(xiàn)下列情形的，本所可以對其實施盤中臨時停牌措施：
（一）盤中成交價較當(dāng)日開盤價首次上漲或下跌達到或超過10%的，臨時停牌時間為1小時；
（二）盤中成交價較當(dāng)日開盤價首次上漲或下跌達到或超過20%的，臨時停牌至14:57；
（三）盤中換手率達到或超過50%的，臨時停牌時間為1小時。
盤中臨時停牌具體時間以本所公告為準(zhǔn)，臨時停牌時間跨越14:57的，于14:57復(fù)牌并對已接受的申報進行復(fù)牌集合競價，再進行收盤集合競價。
本所可以視盤中交易情況調(diào)整相關(guān)指標(biāo)閥值，或采取進一步的盤中風(fēng)險控制措施。
4.3.5  證券停牌時，本所發(fā)布的行情中包括該證券的信息；證券暫停上市或摘牌后，行情信息中無該證券的信息。
4.3.6  證券在9:25前停牌的，當(dāng)日復(fù)牌時對已接受的申報實行開盤集合競價，復(fù)牌后繼續(xù)當(dāng)日交易。
證券在9:30及其后臨時停牌的，當(dāng)日復(fù)牌時對已接受的申報實行盤中集合競價，復(fù)牌后繼續(xù)當(dāng)日交易。
停牌期間，可以申報，也可以撤銷申報。
停牌期間不揭示集合競價參考價、匹配量和未匹配量。
4.3.7  證券的掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌，由本所或證券發(fā)行人予以公告。
4.3.8  證券掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌的其他規(guī)定，按照本所上市規(guī)則及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
 
第四節(jié)
  除權(quán)與除息
4.4.1  上市證券發(fā)生權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等情況，本所在權(quán)益登記日（B股為最后交易日）次一交易日對該證券作除權(quán)除息處理，本所另有規(guī)定的除外。
4.4.2  除權(quán)（息）參考價計算公式為：
除權(quán)（息)參考價＝〔（前收盤價-現(xiàn)金紅利）+配股價格×股份變動比例〕÷（1+股份變動比例）
證券發(fā)行人認(rèn)為有必要調(diào)整上述計算公式時，可以向本所提出調(diào)整申請并說明理由。經(jīng)本所同意的，證券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向市場公布該次除權(quán)（息）適用的除權(quán)（息）參考價計算公式。
4.4.3  除權(quán)（息）日證券買賣，按除權(quán)（息）參考價作為計算漲跌幅度的基準(zhǔn)，本所另有規(guī)定的除外。
 
第五節(jié)
  退市整理期間交易事項
4.5.1  退市整理期間，上市公司股票進入退市整理板交易，不在主板、中小企業(yè)板或者創(chuàng)業(yè)板行情中揭示。
股票進入退市整理板交易的上市公司，其可轉(zhuǎn)換公司債券、權(quán)證等衍生品種可以同時進入退市整理板交易，相關(guān)交易事項由本所另行規(guī)定并報證監(jiān)會批準(zhǔn)。
4.5.2  本所對股票退市整理期間交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為10%。
經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整退市整理期間股票交易的漲跌幅限制比例。
4.5.3  股票退市整理期間，本所公布其當(dāng)日買入、賣出金額最大的五家會員證券營業(yè)部或交易單元的名稱及其各自的買入、賣出金額。
4.5.4  股票退市整理期間交易不納入本規(guī)則第五章規(guī)定的證券公開信息披露及異常波動指標(biāo)的計算。
4.5.5  股票退市整理期間交易不納入本所指數(shù)的計算，成交量計入當(dāng)日市場成交總量。
 
第六節(jié)
  指數(shù)熔斷
4.6.1  滬深300指數(shù)出現(xiàn)下列情形的，本所可以于當(dāng)日暫停相關(guān)證券品種的競價交易（以下簡稱“指數(shù)熔斷”）：
（一）滬深300指數(shù)較前一交易日收盤首次上漲、下跌達到或超過5%但未達到7%的，指數(shù)熔斷時間為15分鐘。指數(shù)熔斷時間跨越11:30的，于13:00起繼續(xù)計算。熔斷時間跨越14:57的，于14:57恢復(fù)交易并進行收盤集合競價，但14:45及之后觸發(fā)的，指數(shù)熔斷至15:00，當(dāng)日不恢復(fù)交易。
（二）滬深300指數(shù)較前一交易日收盤上漲、下跌達到或超過7%的，指數(shù)熔斷至15:00，當(dāng)日不恢復(fù)交易。
9:30前出現(xiàn)第（一）、（二）項情形的，于9:30開始實施指數(shù)熔斷。14:57至15:00期間不實施指數(shù)熔斷。
指數(shù)熔斷的具體實施時間以本所公告為準(zhǔn)。
4.6.2  本所交易日為股指期貨合約交割日的，當(dāng)日指數(shù)熔斷時間跨越11:30的，于13:00起恢復(fù)交易；當(dāng)日13:00至15:00期間，本所不實施指數(shù)熔斷。
本條所稱股指期貨合約交割日，是指中國金融期貨交易所上市交易的上證50指數(shù)期貨、滬深300指數(shù)期貨、中證500指數(shù)期貨以及本所規(guī)定的其他股指期貨合約的交割日。
4.6.3  本所實施指數(shù)熔斷的證券品種包括股票、相關(guān)基金品種、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券以及本所認(rèn)定的其他證券品種，具體以本所公告為準(zhǔn)。
4.6.4  指數(shù)熔斷期間，投資者可以申報，也可以撤銷申報。
恢復(fù)交易時，本所對已接受的申報進行集合競價，再繼續(xù)當(dāng)日交易。
指數(shù)熔斷期間和恢復(fù)交易時的集合競價不揭示虛擬參考價、匹配量和未匹配量。
4.6.5  指數(shù)熔斷期間，相關(guān)證券復(fù)牌的，延至指數(shù)熔斷結(jié)束后實施。
4.6.6  指數(shù)熔斷至15:00的，相關(guān)證券以當(dāng)日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價（含最后一筆交易）為收盤價。當(dāng)日無成交的，以前收盤價為當(dāng)日收盤價。
4.6.7  指數(shù)熔斷至15:00的，相關(guān)證券當(dāng)日不再進行大宗交易。
 
第五章    
交易信息
 
第一節(jié)
  一般規(guī)定
5.1.1  本所每個交易日發(fā)布證券交易即時行情、證券指數(shù)、證券交易公開信息等交易信息。
5.1.2  本所及時編制反映市場成交情況的各類日報表、周報表、月報表和年報表，并通過本所網(wǎng)站或其他媒體予以公布。
5.1.3  本所交易信息歸本所所有。未經(jīng)許可，任何機構(gòu)和個人不得使用和傳播。
經(jīng)本所許可使用交易信息的機構(gòu)和個人，未經(jīng)同意，不得將交易信息提供給其他機構(gòu)和個人使用或予以傳播。
證券交易信息的管理辦法，由本所另行制定。
 
第二節(jié)
  即時行情
5.2.1  開盤、收盤集合競價期間，即時行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡稱、集合競價參考價、匹配量和未匹配量等。
5.2.2  連續(xù)競價期間，即時行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡稱、前收盤價、最近成交價、當(dāng)日最高價、當(dāng)日最低價、當(dāng)日累計成交數(shù)量、當(dāng)日累計成交金額、實時最高五個價位買入申報價和數(shù)量、實時最低五個價位賣出申報價和數(shù)量等。
5.2.3  即時行情顯示的前收盤價為該證券上一交易日的收盤價，但下列情形的除外：
（一）首次公開發(fā)行并上市股票、上市債券上市首日，其即時行情顯示的前收盤價為其發(fā)行價；
（二）恢復(fù)上市股票上市首日，其即時行情顯示的前收盤價為其暫停上市前最后交易日的收盤價或恢復(fù)上市前最近一次增發(fā)價；
（三）基金上市首日，其即時行情顯示的前收盤價為其前一交易日基金份額凈值（四舍五入至0.001元），本所另有規(guī)定的除外；
（四）證券除權(quán)（息）日，其即時行情顯示的前收盤價為該證券除權(quán)（息）參考價；
（五）本所規(guī)定的其他情形。
5.2.4  即時行情通過本所許可的通信系統(tǒng)傳輸，交易參與人應(yīng)在本所許可的范圍內(nèi)使用。
5.2.5  本所可以根據(jù)市場需要，調(diào)整即時行情發(fā)布的方式和內(nèi)容。
 
第三節(jié)
  證券指數(shù)
5.3.1  本所編制綜合指數(shù)、成份指數(shù)、分類指數(shù)等證券指數(shù)，以反映證券交易總體價格或某類證券價格的變動和走勢，隨即時行情發(fā)布。
5.3.2  證券指數(shù)的設(shè)置和編制方法，由本所另行制定。
 
第四節(jié)
  證券交易公開信息
5.4.1  有價格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競價交易出現(xiàn)下列情形之一的，本所分別公布相關(guān)證券當(dāng)日買入、賣出金額最大五家會員證券營業(yè)部或交易單元的名稱及其各自的買入、賣出金額：
（一）當(dāng)日收盤價漲跌幅偏離值達到±7%的各前五只證券；
收盤價漲跌幅偏離值的計算公式為：
收盤價漲跌幅偏離值=單只證券漲跌幅-對應(yīng)分類指數(shù)漲跌幅
證券價格達到漲跌幅限制的，取對應(yīng)的漲跌幅限制比例進行計算。
（二）當(dāng)日價格振幅達到15%的前五只證券；
價格振幅的計算公式為：
價格振幅=（當(dāng)日最高價-當(dāng)日最低價）/當(dāng)日最低價×100%
（三）當(dāng)日換手率達到20%的前五只證券；
換手率的計算公式為：
換手率=成交股數(shù)/無限售條件股份總數(shù)×100%
收盤價漲跌幅偏離值、價格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。
主板A股股票、中小企業(yè)板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、B股股票、封閉式基金的對應(yīng)分類指數(shù)分別是本所編制的深證A股指數(shù)、中小板綜合指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)、深證B股指數(shù)和深證基金指數(shù)。
5.4.2  第3.3.17條規(guī)定的無價格漲跌幅限制股票，本所公布其當(dāng)日買入、賣出金額最大的五家會員證券營業(yè)部或交易單元的名稱及其各自的買入、賣出金額。
5.4.3  股票、封閉式基金競價交易出現(xiàn)下列情形之一的，屬于異常波動，本所分別公布其在交易異常波動期間累計買入、賣出金額最大五家會員證券營業(yè)部或交易單元的名稱及其各自累計買入、賣出金額：
（一）連續(xù)三個交易日內(nèi)日收盤價漲跌幅偏離值累計達到±20%的；
（二）ST和*ST股票連續(xù)三個交易日內(nèi)日收盤價漲跌幅偏離值累計達到±12%的；
（三）連續(xù)三個交易日內(nèi)日均換手率與前五個交易日的日均換手率的比值達到30倍，且該證券連續(xù)三個交易日內(nèi)的累計換手率達到20%的；
（四）證監(jiān)會或本所認(rèn)為屬于異常波動的其他情形。
異常波動指標(biāo)自相關(guān)信息披露義務(wù)人發(fā)布異常波動公告或復(fù)牌之日起重新計算。
第3.3.17條規(guī)定的無價格漲跌幅限制股票不納入異常波動指標(biāo)的計算。
5.4.4  證券交易公開信息涉及機構(gòu)專用交易單元的，公布名稱為“機構(gòu)專用”。
 
第六章    
證券交易監(jiān)督
6.1  本所對證券交易中的下列事項，予以重點監(jiān)控：
（一）涉嫌內(nèi)幕交易、操縱市場等違法違規(guī)行為；
（二）證券買賣的時間、數(shù)量、方式等受到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件及本所業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定限制的行為；
（三）可能影響證券交易價格或者證券交易量的異常交易行為；
（四）證券交易價格或者證券交易量明顯異常的情形；
（五）本所認(rèn)為需要重點監(jiān)控的其他事項。
6.2  可能影響證券交易價格或者證券交易量的異常交易行為包括：
（一）可能對證券交易價格產(chǎn)生重大影響的信息披露前，大量或持續(xù)買入或賣出相關(guān)證券；
（二）單個或兩個以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶之間，大量或頻繁進行反向交易；
（三）單個或兩個以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶，大筆申報、連續(xù)申報、密集申報或申報價格明顯偏離該證券行情揭示的最新成交價；
（四）單獨或合謀，以漲幅或跌幅限制的價格大額申報或連續(xù)申報，致使該證券交易價格達到或維持漲幅或跌幅限制；
（五）頻繁申報和撤銷申報，或大額申報后撤銷申報，以影響證券交易價格或誤導(dǎo)其他投資者；
（六）集合競價期間以明顯高于前收盤價的價格申報買入后又撤銷申報，隨后申報賣出該證券，或以明顯低于前收盤價的價格申報賣出后又撤銷申報，隨后申報買入該證券；
（七）對單一證券品種在一段時期內(nèi)進行大量且連續(xù)交易；
（八）同一證券賬戶、同一會員或同一證券營業(yè)部的客戶大量或頻繁進行日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易；
（九）大量或者頻繁進行高買低賣交易；
（十）在證券價格敏感期內(nèi)，通過異常申報，影響相關(guān)證券或其衍生品的交易價格、結(jié)算價格或參考價值；
（十一）單獨或合謀，在公開發(fā)布投資分析、預(yù)測或建議前買入或賣出有關(guān)證券，或進行與自身公開發(fā)布的投資分析、預(yù)測或建議相背離的證券交易；
（十二）在綜合協(xié)議交易平臺進行虛假或其他擾亂市場秩序的申報；
（十三）本所認(rèn)為需要重點監(jiān)控的其他異常交易行為。
6.3  證券交易價格或證券交易量明顯異常的情形包括：
（一）同一證券營業(yè)部或同一地區(qū)的證券營業(yè)部集中買入或賣出同一證券且數(shù)量較大；
（二）證券交易價格連續(xù)大幅上漲或下跌，明顯偏離同期相關(guān)指數(shù)的漲幅或跌幅，且上市公司無重大事項公告；
（三）本所認(rèn)為需要重點監(jiān)控的其他異常交易情形。
6.4  本所根據(jù)市場需要，可以聯(lián)合其他證券、期貨交易所等機構(gòu)，對出現(xiàn)第6.2條第（十）項等情形進行調(diào)查。
6.5  會員發(fā)現(xiàn)客戶的證券交易出現(xiàn)第6.1條所列重點監(jiān)控事項之一，且可能嚴(yán)重影響證券交易秩序的，應(yīng)當(dāng)予以提醒，并及時向本所報告。
6.6  本所可以針對證券交易中重點監(jiān)控事項進行現(xiàn)場或非現(xiàn)場調(diào)查，會員及其證券營業(yè)部、其他交易參與人以及投資者應(yīng)當(dāng)予以配合。
6.7  本所在現(xiàn)場或非現(xiàn)場調(diào)查中，可以根據(jù)需要要求相關(guān)會員及其證券營業(yè)部、其他交易參與人以及投資者及時、準(zhǔn)確、完整地提供下列文件和資料：
（一）投資者的開戶資料、授權(quán)委托書、資金賬戶情況和相關(guān)證券賬戶的交易情況等；
（二）相關(guān)證券賬戶或資金賬戶的實際控制人和操作人情況、資金來源以及相關(guān)賬戶間是否存在關(guān)聯(lián)的說明等；
（三）對證券交易中重點監(jiān)控事項的解釋；
（四）其他與本所重點監(jiān)控事項有關(guān)的資料。
6.8  對第6.1條所列重點監(jiān)控事項中情節(jié)嚴(yán)重的行為，本所可以視情況采取下列措施：
（一）口頭或書面警示；
（二）約見談話；
（三）要求提交書面承諾；
（四）限制相關(guān)證券賬戶交易；
（五）上報證監(jiān)會。
對第（四）項措施有異議的，可以自接到相關(guān)措施執(zhí)行通知之日起15日內(nèi)，向本所申請復(fù)核。復(fù)核期間不停止該措施的執(zhí)行。
 
第七章    
交易異常情況處理
7.1  發(fā)生下列交易異常情況之一，導(dǎo)致部分或全部交易不能進行的，本所可以決定單獨或同時采取暫緩進入交收、技術(shù)性停牌或臨時停市等措施：
（一）不可抗力；
（二）意外事件；
（三）技術(shù)故障；
（四）本所認(rèn)定的其他異常情況。
7.2  出現(xiàn)無法申報或行情傳輸中斷情況的，會員應(yīng)及時向本所報告。無法申報或行情傳輸中斷的證券營業(yè)部數(shù)量超過本所全部會員證券營業(yè)部總數(shù)10%以上的，屬于交易異常情況，本所可以實行臨時停市。
7.3  本所認(rèn)為可能發(fā)生第7.1條、第7.2條規(guī)定的交易異常情況，并嚴(yán)重影響交易正常進行的，可以決定技術(shù)性停牌或臨時停市。
經(jīng)證監(jiān)會要求，本所實行臨時停市。
7.4  本所對暫緩進入交收、技術(shù)性停牌或臨時停市決定予以公告。
技術(shù)性停牌或臨時停市原因消除后，本所可以決定恢復(fù)交易，并予以公告。
7.5  因交易異常情況及本所采取的相應(yīng)措施造成損失的，本所不承擔(dān)賠償責(zé)任。
7.6  交易異常情況處理的具體規(guī)定，由本所另行制定。
 
第八章    
交易糾紛
8.1  交易參與人之間、會員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，相關(guān)會員及其他交易參與人應(yīng)當(dāng)記錄有關(guān)情況，以備本所查閱。交易糾紛影響正常交易的，會員及其他交易參與人應(yīng)當(dāng)及時向本所報告。
8.2  交易參與人之間、會員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，本所可以按有關(guān)規(guī)定，提供必要的交易數(shù)據(jù)。
8.3  客戶對交易有疑義的，會員有義務(wù)協(xié)調(diào)處理。
 
 
第九章    
交易費用
9.1  投資者買賣證券成交的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向會員交納傭金。
9.2  交易參與人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向本所交納交易經(jīng)手費及其他費用；會員還應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向本所交納會員管理費用。
9.3  證券交易的收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
 
第十章    
附則
10.1  交易參與人違反本規(guī)則的，本所根據(jù)《深圳證券交易所會員管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定進行紀(jì)律處分。
10.2  通過本所交易系統(tǒng)進行證券發(fā)行、認(rèn)購、申購、贖回、行權(quán)等業(yè)務(wù)的，參照本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；證監(jiān)會及本所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
10.3  經(jīng)本所同意，會員可以通過其派駐交易大廳的交易員進行申報。
進入交易大廳的，僅限于下列人員：
（一）登記在冊交易員；
（二）場內(nèi)監(jiān)管人員；
（三）本所特許人員。
10.4  經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)，特定交易品種可以通過本所綜合協(xié)議交易平臺進行協(xié)議交易，具體規(guī)定由本所另行制定。
10.5  本規(guī)則中所述時間，以本所交易主機的時間為準(zhǔn)。
10.6  本規(guī)則下列用語具有如下含義：
（一）市場：指本所設(shè)立的證券交易市場。
（二）委托：指投資者向會員進行具體授權(quán)買賣證券的行為。
（三）申報：指交易參與人向本所交易主機發(fā)送證券買賣指令的行為。
（四）集中申報簿：指交易主機某一時點有效競價范圍內(nèi)按買賣方向以及價格優(yōu)先、時間優(yōu)先順序排列的所有未成交申報隊列。
（五）對手方（本方）隊列最優(yōu)價格：指集中申報簿中買方的最高價或賣方的最低價。
（六）集合競價參考價：指截至揭示時集中申報簿中所有申報按照集合競價規(guī)則形成的虛擬集合競價成交價。
（七）匹配量：指截至揭示時集中申報簿中所有申報按照集合競價規(guī)則形成的虛擬成交數(shù)量。
（八）未匹配量：指截至揭示時集中申報簿中在集合競價參考價位上的不能按照集合競價參考價虛擬成交的買方或賣方申報剩余量。
（九）證券價格敏感期：指計算相關(guān)證券及其衍生品的交易價格、結(jié)算價格、參考價值的特定期間，包括計算修正可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股價的特定時間，計算證券增發(fā)價的特定時間，計算證券單位凈值的特定時間，計算衍生品結(jié)算價格的特定時間等。
10.7  本規(guī)則未定義的用語的含義，依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則確定。
10.8  本規(guī)則所稱“超過”、“低于”、“不足”不含本數(shù)，“達到”、“以上”、“以下”含本數(shù)。
10.9  本規(guī)則經(jīng)本所理事會通過，報證監(jiān)會批準(zhǔn)后生效。修改時亦同。
10.10  本規(guī)則由本所負責(zé)解釋。
10.11  本規(guī)則自2016年1月1日起施行。
 
 
  抄送：中國證監(jiān)會。
 
  深圳證券交易所辦公室                                2016年9月30日印發(fā)
 
  打字：林藍               校對：周昭信              共印3份