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2011年修訂稿條文

2006年修訂稿條文


第一章  總則

第一章  總則


1.1 為規(guī)范證券市場(chǎng)交易行為，維護(hù)證券市場(chǎng)秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《證券交易所管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《深圳證券交易所章程》，制定本規(guī)則。

1.1 為規(guī)范證券市場(chǎng)交易行為，維護(hù)證券市場(chǎng)秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《深圳證券交易所章程》，制定本規(guī)則。


1.2深圳證券交易所 (以下簡(jiǎn)稱“本所”)上市證券及其衍生品種（以下統(tǒng)稱“證券”）的交易，適用本規(guī)則。
本規(guī)則未作規(guī)定的，適用本所其他有關(guān)規(guī)定。

1.2 深圳證券交易所 (以下簡(jiǎn)稱“本所”)上市證券及其衍生品種（以下統(tǒng)稱“證券”）的交易，適用本規(guī)則。
本規(guī)則未作規(guī)定的，適用本所其他有關(guān)規(guī)定。


1.3 證券交易遵循公開、公平、公正的原則。

1.3 證券交易遵循公開、公平、公正的原則。


1.4 投資者交易行為應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，遵循自愿、有償、誠(chéng)實(shí)信用原則。

1.4 投資者交易行為應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，遵循自愿、有償、誠(chéng)實(shí)信用原則。


1.5 證券交易采用無(wú)紙化的集中交易或經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)的其他方式。

1.5 證券交易采用無(wú)紙化的集中交易或經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)的其他方式。


 

 


第二章 交易市場(chǎng)

第二章 交易市場(chǎng)


第一節(jié) 交易場(chǎng)所

第一節(jié) 交易場(chǎng)所


2.1.1  本所為證券交易提供交易場(chǎng)所及設(shè)施。交易場(chǎng)所及設(shè)施由交易主機(jī)、交易大廳、交易單元、報(bào)盤系統(tǒng)及相關(guān)的通信系統(tǒng)等組成。

2.1.1  本所為證券交易提供交易場(chǎng)所及設(shè)施。交易場(chǎng)所及設(shè)施由交易主機(jī)、交易大廳、交易席位、報(bào)盤系統(tǒng)及相關(guān)的通信系統(tǒng)等組成。


 

2.1.2　經(jīng)本所同意，會(huì)員可以通過(guò)其派駐交易大廳的交易員進(jìn)行申報(bào)。
除經(jīng)本所特許外，進(jìn)入交易大廳的，僅限于下列人員：
（一）登記在冊(cè)交易員；
（二）場(chǎng)內(nèi)監(jiān)管人員。


 

2.1.3  本所對(duì)會(huì)員實(shí)施交易權(quán)限管理，具體辦法另行規(guī)定，報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效。


第二節(jié) 交易參與人

 


2.2.1會(huì)員進(jìn)入本所市場(chǎng)進(jìn)行證券交易，應(yīng)當(dāng)向本所申請(qǐng)取得交易權(quán)限，成為本所交易參與人。 
交易參與人應(yīng)當(dāng)通過(guò)在本所申請(qǐng)開設(shè)的交易單元進(jìn)行證券交易。

 


2.2.2 交易單元，是指交易參與人向本所申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的、參與本所證券交易與接受本所監(jiān)管及服務(wù)的基本業(yè)務(wù)單位。

 


2.2.3交易單元和交易權(quán)限的具體規(guī)定，由本所另行制定。 

 


第三節(jié) 交易品種與方式

第二節(jié) 交易品種


2.3.1　在本所市場(chǎng)掛牌交易的品種包括：
（一）股票；
（二）基金；
（三）債券；
（四）權(quán)證；
（五）經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他交易品種。

2.2.1　下列證券可以在本所市場(chǎng)掛牌交易：
（一）股票；
（二）基金；
（三）債券；
（四）債券回購(gòu)；
（五）權(quán)證；
（六）經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他交易品種。


2.3.2 證券交易的方式包括：
（一）現(xiàn)券交易；
（二）回購(gòu)交易；
（三）融資融券交易；
（四）經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他交易方式。

 


第四節(jié)  交易時(shí)間

第三節(jié)  交易時(shí)間


2.4.1 本所交易日為每周一至周五。
國(guó)家法定假日和本所公告的休市日，本所市場(chǎng)休市。

2.3.1 本所交易日為每周一至周五。
國(guó)家法定假日和本所公告的休市日，本所市場(chǎng)休市。


2.4.2　證券采用競(jìng)價(jià)交易方式的，每個(gè)交易日的9:15至9:25為開盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間，9:30至11:30、13:00至14:57為連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間，14:57至15:00為收盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。
經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整交易時(shí)間。

2.3.2　證券采用競(jìng)價(jià)交易方式的，每個(gè)交易日的9:15至9:25為開盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間，9:30至11:30、13:00至14:57為連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間，14：57至15:00為收盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。
經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整交易時(shí)間。


2.4.3 交易時(shí)間內(nèi)因故停市，交易時(shí)間不作順延。

2.3.3 交易時(shí)間內(nèi)因故停市，交易時(shí)間不作順延。


 

 


第三章  證券買賣

第三章  證券買賣


第一節(jié)  一般規(guī)定

第一節(jié)  一般規(guī)定


3.1.1會(huì)員接受投資者的買賣委托后，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)投資者具備相應(yīng)證券或資金，并按照委托的內(nèi)容向本所申報(bào)，承擔(dān)相應(yīng)的交易、交收責(zé)任。
會(huì)員接受投資者買賣委托達(dá)成交易的，投資者應(yīng)當(dāng)向會(huì)員交付其委托會(huì)員賣出的證券或其委托會(huì)員買入證券的款項(xiàng)，會(huì)員應(yīng)當(dāng)向投資者交付賣出證券所得款項(xiàng)或買入的證券。

3.1.1會(huì)員接受投資者的買賣委托后，應(yīng)當(dāng)按照委托的內(nèi)容向本所申報(bào)，并承擔(dān)相應(yīng)的交易、交收責(zé)任。
會(huì)員接受投資者買賣委托達(dá)成交易的，投資者應(yīng)當(dāng)向會(huì)員交付其委托會(huì)員賣出的證券或其委托會(huì)員買入證券的款項(xiàng)，會(huì)員應(yīng)當(dāng)向投資者交付賣出證券所得款項(xiàng)或買入的證券。


3.1.2 會(huì)員通過(guò)報(bào)盤系統(tǒng)向本所交易主機(jī)發(fā)送買賣申報(bào)指令，并按本規(guī)則達(dá)成交易，交易記錄由本所發(fā)送至?xí)T。

3.1.2 會(huì)員通過(guò)報(bào)盤系統(tǒng)向本所交易主機(jī)發(fā)送買賣申報(bào)指令，并按本規(guī)則達(dá)成交易，交易記錄由本所發(fā)送至?xí)T。


3.1.3 會(huì)員應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定妥善保管委托和申報(bào)記錄。

3.1.3 會(huì)員應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定妥善保管委托和申報(bào)記錄。


3.1.4 投資者買入的證券，在交收前不得賣出，但實(shí)行回轉(zhuǎn)交易的除外。
證券的回轉(zhuǎn)交易，是指投資者買入的證券，經(jīng)確認(rèn)成交后，在交收完成前全部或部分賣出。
債券競(jìng)價(jià)交易實(shí)行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易，B股實(shí)行次交易日起回轉(zhuǎn)交易。
經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整實(shí)行回轉(zhuǎn)交易的證券品種和回轉(zhuǎn)方式。

3.1.4 投資者買入的證券，在交收前不得賣出，但實(shí)行回轉(zhuǎn)交易的除外。
證券的回轉(zhuǎn)交易是指投資者買入的證券，經(jīng)確認(rèn)成交后，在交收前全部或部分賣出。


 

3.1.5 債券、債券回購(gòu)實(shí)行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易，B股實(shí)行次交易日起回轉(zhuǎn)交易。


3.1.5 本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，實(shí)行主交易商制度，具體規(guī)定由本所另行制定，報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效。

3.1.6 本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，實(shí)行主交易商制度，具體辦法由本所另行規(guī)定，報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效。


 

 


第二節(jié) 委托

第二節(jié) 委托


3.2.1　投資者買賣證券，應(yīng)當(dāng)以實(shí)名方式開立證券賬戶和資金賬戶，并與會(huì)員簽訂證券交易委托協(xié)議。協(xié)議生效后，投資者為該會(huì)員經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的客戶。
投資者開立證券賬戶，按本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理。

3.2.1　投資者買賣證券，應(yīng)當(dāng)開立證券賬戶和資金賬戶，并與會(huì)員簽訂證券交易委托協(xié)議。協(xié)議生效后，投資者為該會(huì)員經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的客戶。
投資者開立證券賬戶，按本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理。


3.2.2　投資者可以通過(guò)書面或電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托方式委托會(huì)員買賣證券。
投資者通過(guò)自助委托方式參與證券買賣的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)與其簽訂自助委托協(xié)議。

3.2.2　客戶可以通過(guò)書面或電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托方式委托會(huì)員買賣證券。
電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定操作。


3.2.3　投資者通過(guò)電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等方式進(jìn)行自助委托的，應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定操作。
會(huì)員應(yīng)當(dāng)記錄投資者委托的電話號(hào)碼、網(wǎng)卡地址、IP地址等信息。

3.2.3　客戶通過(guò)自助委托方式參與證券買賣的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)與其簽訂自助委托協(xié)議。


3.2.4　除本所另有規(guī)定外，投資者的委托指令應(yīng)當(dāng)包括：
（一）證券賬戶號(hào)碼；
（二）證券代碼；
（三）買賣方向；
（四）委托數(shù)量；
（五）委托價(jià)格；
（六）本所及會(huì)員要求的其他內(nèi)容。

3.2.4　除本所另有規(guī)定外，客戶的委托指令應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
（一）證券賬戶號(hào)碼；
（二）證券代碼；
（三）買賣方向；
（四）委托數(shù)量；
（五）委托價(jià)格；
（六）本所及會(huì)員要求的其他內(nèi)容。


3.2.5　投資者可以采用限價(jià)委托或市價(jià)委托的方式委托會(huì)員買賣證券。
限價(jià)委托，是指投資者委托會(huì)員按其限定的價(jià)格買賣證券，會(huì)員必須按限定的價(jià)格或低于限定的價(jià)格申報(bào)買入證券；按限定的價(jià)格或高于限定的價(jià)格申報(bào)賣出證券。
市價(jià)委托，是指投資者委托會(huì)員按市場(chǎng)價(jià)格買賣證券。

3.2.5　客戶可以采用限價(jià)委托或市價(jià)委托的方式委托會(huì)員買賣證券。
限價(jià)委托是指客戶委托會(huì)員按其限定的價(jià)格買賣證券，會(huì)員必須按限定的價(jià)格或低于限定的價(jià)格申報(bào)買入證券；按限定的價(jià)格或高于限定的價(jià)格申報(bào)賣出證券。
市價(jià)委托是指客戶委托會(huì)員按市場(chǎng)價(jià)格買賣證券。


3.2.6　投資者可以撤銷委托的未成交部分。

3.2.6　客戶可以撤銷委托的未成交部分。


3.2.7　被撤銷或失效的委托，會(huì)員應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)后及時(shí)向投資者返還相應(yīng)的資金或證券。

3.2.7　被撤銷和失效的委托，會(huì)員應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)后及時(shí)向客戶返還相應(yīng)的資金或證券。


 

3.2.8 會(huì)員向客戶買賣證券提供融資融券服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理。


 

 


第三節(jié) 申報(bào)

第三節(jié) 申報(bào)


3.3.1  本所接受會(huì)員競(jìng)價(jià)交易申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至 11:30 、13:00至15:00。
每個(gè)交易日9:20至9:25、14:57至15:00，本所交易主機(jī)不接受參與競(jìng)價(jià)交易的撤銷申報(bào)；在其他接受申報(bào)的時(shí)間內(nèi)，未成交申報(bào)可以撤銷。
每個(gè)交易日9:25至9:30，交易主機(jī)只接受申報(bào)，但不對(duì)買賣申報(bào)或撤銷申報(bào)作處理。
本所可以調(diào)整接受會(huì)員申報(bào)的時(shí)間。

3.3.1  本所接受會(huì)員競(jìng)價(jià)交易申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至 11:30 、13:00至15:00。
每個(gè)交易日9:20至9:25、14:57至15:00，本所交易主機(jī)不接受參與競(jìng)價(jià)交易的撤銷申報(bào)，在其他接受申報(bào)的時(shí)間內(nèi)，未成交申報(bào)可以撤銷。撤銷申報(bào)經(jīng)本所交易主機(jī)確認(rèn)方為有效。
每個(gè)交易日9:25至9:30，交易主機(jī)只接受申報(bào)，但不對(duì)買賣申報(bào)或撤銷申報(bào)作處理。
本所可以調(diào)整接受會(huì)員申報(bào)的時(shí)間。


3.3.2 會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照接受投資者委托的時(shí)間先后順序及時(shí)向本所申報(bào)。
買賣申報(bào)和撤銷申報(bào)經(jīng)本所交易主機(jī)確認(rèn)后方為有效。

3.3.2 會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照接受客戶委托的時(shí)間先后順序及時(shí)向本所申報(bào)。


3.3.3 本所接受會(huì)員的限價(jià)申報(bào)和市價(jià)申報(bào)。

3.3.3 本所接受會(huì)員的限價(jià)申報(bào)和市價(jià)申報(bào)。


3.3.4本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，接受下列類型的市價(jià)申報(bào)：
（一）對(duì)手方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)； 
（二）本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)； 
（三）最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷申報(bào)；
（四）即時(shí)成交剩余撤銷申報(bào)；
（五）全額成交或撤銷申報(bào)；
（六）本所規(guī)定的其他類型。
對(duì)手方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)，以申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對(duì)手方隊(duì)列的最優(yōu)價(jià)格為其申報(bào)價(jià)格。
本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)，以申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中本方隊(duì)列的最優(yōu)價(jià)格為其申報(bào)價(jià)格。
最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷申報(bào)，以對(duì)手方價(jià)格為成交價(jià)，與申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對(duì)手方最優(yōu)五個(gè)價(jià)位的申報(bào)隊(duì)列依次成交，未成交部分自動(dòng)撤銷。
即時(shí)成交并撤銷申報(bào)，以對(duì)手方價(jià)格為成交價(jià)，與申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對(duì)手方所有申報(bào)隊(duì)列依次成交，未成交部分自動(dòng)撤銷。
全額成交或撤銷申報(bào)，以對(duì)手方價(jià)格為成交價(jià)，如與申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對(duì)手方所有申報(bào)隊(duì)列依次成交能夠使其完全成交的，則依次成交，否則申報(bào)全部自動(dòng)撤銷。

3.3.4本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，接受下列類型的市價(jià)申報(bào)：
（一）對(duì)手方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)； 
（二）本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)； 
（三）最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷申報(bào)；
（四）即時(shí)成交剩余撤銷申報(bào)；
（五）全額成交或撤銷申報(bào)；
（六）本所規(guī)定的其他類型。
對(duì)手方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)，以申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對(duì)手方隊(duì)列的最優(yōu)價(jià)格為其申報(bào)價(jià)格。
本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)，以申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中本方隊(duì)列的最優(yōu)價(jià)格為其申報(bào)價(jià)格。
最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷申報(bào)，以對(duì)手方價(jià)格為成交價(jià)格，與申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對(duì)手方最優(yōu)五個(gè)價(jià)位的申報(bào)隊(duì)列依次成交，未成交部分自動(dòng)撤銷。
即時(shí)成交并撤銷申報(bào)，以對(duì)手方價(jià)格為成交價(jià)格，與申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對(duì)手方所有申報(bào)隊(duì)列依次成交，未成交部分自動(dòng)撤銷。
全額成交或撤銷申報(bào)，以對(duì)手方價(jià)格為成交價(jià)格，如與申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對(duì)手方所有申報(bào)隊(duì)列依次成交能夠使其完全成交的，則依次成交，否則申報(bào)全部自動(dòng)撤銷。


3.3.5 市價(jià)申報(bào)只適用于有價(jià)格漲跌幅限制證券連續(xù)競(jìng)價(jià)期間的交易。其他交易時(shí)間，交易主機(jī)不接受市價(jià)申報(bào)。

3.3.5 市價(jià)申報(bào)只適用于有價(jià)格漲跌幅限制證券連續(xù)競(jìng)價(jià)期間的交易。其他交易時(shí)間，交易主機(jī)不接受市價(jià)申報(bào)。


3.3.6 本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)，集中申報(bào)簿中本方無(wú)申報(bào)的，申報(bào)自動(dòng)撤銷。
其他市價(jià)申報(bào)類型進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)，集中申報(bào)簿中對(duì)手方無(wú)申報(bào)的，申報(bào)自動(dòng)撤銷。

3.3.6 本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)，集中申報(bào)簿中本方無(wú)申報(bào)的，申報(bào)自動(dòng)撤銷。
其他市價(jià)申報(bào)類型進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)，集中申報(bào)簿中對(duì)手方無(wú)申報(bào)的，申報(bào)自動(dòng)撤銷。


3.3.7  限價(jià)申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號(hào)碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營(yíng)業(yè)部識(shí)別碼、買賣方向、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容。 
市價(jià)申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括申報(bào)類型、證券賬戶號(hào)碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營(yíng)業(yè)部識(shí)別碼、買賣方向、數(shù)量等內(nèi)容。
申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)按本所規(guī)定的格式傳送。
本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，調(diào)整申報(bào)的內(nèi)容。

3.3.7  限價(jià)申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號(hào)、證券代碼、席位代碼、買賣方向、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容。 
市價(jià)申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括申報(bào)類型、證券賬號(hào)、證券代碼、席位代碼、買賣方向、數(shù)量等內(nèi)容。
申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)按本所規(guī)定的格式傳送。


3.3.8　通過(guò)競(jìng)價(jià)交易買入股票或基金的，申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100股(份)或其整數(shù)倍。
賣出股票或基金時(shí)，余額不足100股（份）部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣出。

3.3.8　通過(guò)競(jìng)價(jià)交易買入股票或基金的，申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100股(份)或其整數(shù)倍。
賣出股票或基金時(shí)，余額不足100股（份）部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣出。


3.3.9　通過(guò)競(jìng)價(jià)交易買入債券以10張或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。買入、賣出債券質(zhì)押式回購(gòu)以10張或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。
賣出債券時(shí)，余額不足10張部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣出。
債券以人民幣100元面額為1張，債券質(zhì)押式回購(gòu)以100元標(biāo)準(zhǔn)券為1張。
 

3.3.9　通過(guò)競(jìng)價(jià)交易買入債券以10張或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。買入、賣出債券質(zhì)押式回購(gòu)以10張或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。
賣出債券時(shí)，余額不足10張部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣出。
債券以人民幣100元面額為1張。債券質(zhì)押式回購(gòu)以100元標(biāo)準(zhǔn)券為1張。


3.3.10　股票（基金）競(jìng)價(jià)交易單筆申報(bào)最大數(shù)量不得超過(guò)100萬(wàn)股（份），債券和債券質(zhì)押式回購(gòu)競(jìng)價(jià)交易單筆申報(bào)最大數(shù)量不得超過(guò)10萬(wàn)張。

3.3.10　股票（基金）競(jìng)價(jià)交易單筆申報(bào)最大數(shù)量應(yīng)當(dāng)不超過(guò)100萬(wàn)股（份），債券和債券質(zhì)押式回購(gòu)競(jìng)價(jià)交易單筆申報(bào)最大數(shù)量應(yīng)當(dāng)不超過(guò)10萬(wàn)張。


3.3.11　股票交易的計(jì)價(jià)單位為“每股價(jià)格”，基金交易的計(jì)價(jià)單位為“每份基金價(jià)格”，債券交易的計(jì)價(jià)單位為“每百元面值的價(jià)格”，債券質(zhì)押式回購(gòu)交易的計(jì)價(jià)單位為“每百元資金到期年收益”。

3.3.11　不同證券的交易采用不同的計(jì)價(jià)單位。股票為“每股價(jià)格”，基金為“每份基金價(jià)格”，債券為“每百元面值的價(jià)格”，債券質(zhì)押式回購(gòu)為“每百元資金到期年收益”。


3.3.12 債券交易可以采取凈價(jià)交易或全價(jià)交易的方式。
凈價(jià)交易，是指買賣債券時(shí)以不含有應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格申報(bào)并成交。
全價(jià)交易，是指買賣債券時(shí)以含有應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格申報(bào)并成交。

 


3.3.13　 A股交易的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01元人民幣；基金、債券、債券質(zhì)押式回購(gòu)交易的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.001元人民幣；B股的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01港元。
 

3.3.12　 A股、債券、債券質(zhì)押式回購(gòu)交易的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01元人民幣；基金交易為0.001元人民幣；B股交易為0.01港元。


3.3.14　本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，調(diào)整證券單筆買賣申報(bào)數(shù)量和申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位。

3.3.13　本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，調(diào)整證券單筆買賣申報(bào)數(shù)量和申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位。


3.3.15  本所對(duì)股票、基金交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為10%, ST和*ST等被實(shí)施特別處理的股票價(jià)格漲跌幅限制比例為5%。經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整證券的漲跌幅限制比例。

3.3.14 本所對(duì)股票、基金交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%,其中ST和*ST股票價(jià)格漲跌幅比例為5%。
漲跌幅價(jià)格的計(jì)算公式為：漲跌幅價(jià)格=前收盤價(jià)×(1± 漲跌幅比例)。
計(jì)算結(jié)果按照四舍五入原則取至價(jià)格最小變動(dòng)單位。
屬于下列情形之一的，股票上市首日不實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制：
（一）首次公開發(fā)行股票上市的；
（二）增發(fā)股票上市的；
（三）暫停上市后恢復(fù)上市的；
（四）本所或證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整證券的漲跌幅比例。


3.3.16 漲跌幅限制價(jià)格的計(jì)算公式為：漲跌幅限制價(jià)格=前收盤價(jià)×(1±漲跌幅限制比例)。
計(jì)算結(jié)果按照四舍五入原則取至價(jià)格最小變動(dòng)單位。
漲跌幅限制價(jià)格與前收盤價(jià)之差的絕對(duì)值低于價(jià)格最小變動(dòng)單位的，以前收盤價(jià)增減一個(gè)價(jià)格最小變動(dòng)單位為漲跌幅限制價(jià)格。

 


3.3.17屬于下列情形之一的，股票上市首日不實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制：
（一）首次公開發(fā)行股票上市的；
（二）暫停上市后恢復(fù)上市的；
（三）證監(jiān)會(huì)或本所認(rèn)定的其他情形。

 


 

3.3.15　買賣有價(jià)格漲跌幅限制的證券，在價(jià)格漲跌幅限制以內(nèi)的申報(bào)為有效申報(bào)。超過(guò)漲跌幅限制的申報(bào)為無(wú)效申報(bào)。
買賣有價(jià)格漲跌幅限制的中小企業(yè)板股票，連續(xù)競(jìng)價(jià)期間超過(guò)有效競(jìng)價(jià)范圍的有效申報(bào)不能即時(shí)參加競(jìng)價(jià)，暫存于交易主機(jī)；當(dāng)成交價(jià)格波動(dòng)使其進(jìn)入有效競(jìng)價(jià)范圍時(shí)，交易主機(jī)自動(dòng)取出申報(bào)，參加競(jìng)價(jià)。


 

3.3.16　買賣無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，超過(guò)有效競(jìng)價(jià)范圍的申報(bào)不能即時(shí)參加競(jìng)價(jià)，暫存于交易主機(jī)；當(dāng)成交價(jià)格波動(dòng)使其進(jìn)入有效競(jìng)價(jià)范圍時(shí)，交易主機(jī)自動(dòng)取出申報(bào)，參加競(jìng)價(jià)。


3.3.18　申報(bào)當(dāng)日有效。每筆競(jìng)價(jià)交易的申報(bào)不能一次全部成交時(shí)，未成交部分繼續(xù)參加當(dāng)日競(jìng)價(jià)，但第3.3.4條第（三）、（四）、（五）項(xiàng)市價(jià)申報(bào)類型除外。

3.3.17　申報(bào)當(dāng)日有效。每筆競(jìng)價(jià)交易的申報(bào)不能一次全部成交時(shí)，未成交部分繼續(xù)參加當(dāng)日競(jìng)價(jià)，但第3.3.4條第（三）、（四）、（五）項(xiàng)市價(jià)申報(bào)類型除外。


第四節(jié)  競(jìng)價(jià)

第四節(jié)  競(jìng)價(jià)


3.4.1　證券競(jìng)價(jià)交易采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種方式。
集合競(jìng)價(jià)，是指對(duì)一段時(shí)間內(nèi)接受的買賣申報(bào)一次性集中撮合的競(jìng)價(jià)方式。
連續(xù)競(jìng)價(jià)，是指對(duì)買賣申報(bào)逐筆連續(xù)撮合的競(jìng)價(jià)方式。

3.4.1　證券競(jìng)價(jià)交易采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種方式。
集合競(jìng)價(jià)是指對(duì)一段時(shí)間內(nèi)接受的買賣申報(bào)一次性集中撮合的競(jìng)價(jià)方式。
連續(xù)競(jìng)價(jià)是指對(duì)買賣申報(bào)逐筆連續(xù)撮合的競(jìng)價(jià)方式。


 

3.4.2  開盤集合競(jìng)價(jià)期間未成交的買賣申報(bào)，自動(dòng)進(jìn)入連續(xù)競(jìng)價(jià)。
連續(xù)競(jìng)價(jià)期間未成交的買賣申報(bào)，自動(dòng)進(jìn)入收盤集合競(jìng)價(jià)。


3.4.2  買賣有價(jià)格漲跌幅限制的證券，其有效競(jìng)價(jià)范圍與漲跌幅限制范圍一致，在價(jià)格漲跌幅限制以內(nèi)的申報(bào)為有效申報(bào)，超過(guò)漲跌幅限制的申報(bào)為無(wú)效申報(bào)。
 

3.4.3  有漲跌幅限制證券集合競(jìng)價(jià)期間有效競(jìng)價(jià)范圍與漲跌幅限制范圍一致。
中小企業(yè)板股票連續(xù)競(jìng)價(jià)期間有效競(jìng)價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下3%。開盤集合競(jìng)價(jià)期間沒(méi)有產(chǎn)生成交的，連續(xù)競(jìng)價(jià)開始時(shí)有效競(jìng)價(jià)范圍調(diào)整為前收盤價(jià)的上下3%。其他有漲跌幅限制證券連續(xù)競(jìng)價(jià)期間有效競(jìng)價(jià)范圍與漲跌幅限制范圍一致。
有效競(jìng)價(jià)范圍計(jì)算結(jié)果按照四舍五入原則取至價(jià)格最小變動(dòng)單位。


3.4.3　買賣無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，按下列方法確定有效競(jìng)價(jià)范圍：
（一）股票開盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)的900%以內(nèi)，連續(xù)競(jìng)價(jià)、盤中臨時(shí)停牌復(fù)牌集合競(jìng)價(jià)、收盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%；
（二）債券上市首日開盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為發(fā)行價(jià)的上下30%，連續(xù)競(jìng)價(jià)、收盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%;非上市首日開盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為前收盤價(jià)的上下10%，連續(xù)競(jìng)價(jià)、收盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%;
（三）債券質(zhì)押式回購(gòu)非上市首日開盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為前收盤價(jià)的上下100%，連續(xù)競(jìng)價(jià)、收盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下100%。債券質(zhì)押式回購(gòu)上市首日的有效競(jìng)價(jià)范圍設(shè)置，由本所另行規(guī)定。
有效競(jìng)價(jià)范圍計(jì)算結(jié)果按照四舍五入原則取至價(jià)格最小變動(dòng)單位。
無(wú)價(jià)格漲跌幅限制證券有效競(jìng)價(jià)范圍上限或下限與最近成交價(jià)之差的絕對(duì)值低于價(jià)格最小變動(dòng)單位的，以最近成交價(jià)增減一個(gè)該證券的價(jià)格最小變動(dòng)單位為有效競(jìng)價(jià)范圍。

3.4.4　無(wú)漲跌幅限制證券的交易按下列方法確定有效競(jìng)價(jià)范圍：
（一）股票上市首日開盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為發(fā)行價(jià)的900%以內(nèi)，連續(xù)競(jìng)價(jià)、收盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%；
（二）債券上市首日開盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為發(fā)行價(jià)的上下30%，連續(xù)競(jìng)價(jià)、收盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%;非上市首日開盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為前收盤價(jià)的上下10%，連續(xù)競(jìng)價(jià)、收盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%;
（三）債券質(zhì)押式回購(gòu)非上市首日開盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為前收盤價(jià)的上下100%，連續(xù)競(jìng)價(jià)、收盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下100%。


3.4.4　買賣無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，超過(guò)有效競(jìng)價(jià)范圍的申報(bào)不能即時(shí)參加競(jìng)價(jià)，暫存于交易主機(jī)；當(dāng)成交價(jià)波動(dòng)使其進(jìn)入有效競(jìng)價(jià)范圍時(shí)，交易主機(jī)自動(dòng)取出申報(bào)，參加競(jìng)價(jià)。

 


3.4.5　無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券在集合競(jìng)價(jià)期間沒(méi)有產(chǎn)生成交的，繼續(xù)交易時(shí)，按下列方式調(diào)整有效競(jìng)價(jià)范圍：
（一）有效競(jìng)價(jià)范圍內(nèi)的最高買入申報(bào)價(jià)高于即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)或最近成交價(jià)，以最高買入申報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)調(diào)整有效競(jìng)價(jià)范圍；
（二）有效競(jìng)價(jià)范圍內(nèi)的最低賣出申報(bào)價(jià)低于即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)或最近成交價(jià)，以最低賣出申報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)調(diào)整有效競(jìng)價(jià)范圍。

3.4.5　無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券在開盤集合競(jìng)價(jià)期間沒(méi)有產(chǎn)生成交的，連續(xù)競(jìng)價(jià)開始時(shí)，按下列方式調(diào)整有效競(jìng)價(jià)范圍：
（一）有效競(jìng)價(jià)范圍內(nèi)的最高買入申報(bào)價(jià)高于發(fā)行價(jià)或前收盤價(jià)的，以最高買入申報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)調(diào)整有效競(jìng)價(jià)范圍；
（二）有效競(jìng)價(jià)范圍內(nèi)的最低賣出申報(bào)價(jià)低于發(fā)行價(jià)或前收盤價(jià)的，以最低賣出申報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)調(diào)整有效競(jìng)價(jià)范圍。


3.4.6 本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，調(diào)整證券的有效競(jìng)價(jià)范圍。

3.4.6本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，調(diào)整證券的有效競(jìng)價(jià)范圍。


 

 


第五節(jié) 成交

第五節(jié) 成交


3.5.1　證券競(jìng)價(jià)交易按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交。
價(jià)格優(yōu)先的原則為：較高價(jià)格買入申報(bào)優(yōu)先于較低價(jià)格買入申報(bào)，較低價(jià)格賣出申報(bào)優(yōu)先于較高價(jià)格賣出申報(bào)。
時(shí)間優(yōu)先的原則為：買賣方向、價(jià)格相同的，先申報(bào)者優(yōu)先于后申報(bào)者。先后順序按交易主機(jī)接受申報(bào)的時(shí)間確定。

3.5.1　證券競(jìng)價(jià)交易按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交。
成交時(shí)價(jià)格優(yōu)先的原則為：較高價(jià)格買入申報(bào)優(yōu)先于較低價(jià)格買入申報(bào)，較低價(jià)格賣出申報(bào)優(yōu)先于較高價(jià)格賣出申報(bào)。
成交時(shí)時(shí)間優(yōu)先的原則為：買賣方向、價(jià)格相同的，先申報(bào)者優(yōu)先于后申報(bào)者。先后順序按交易主機(jī)接受申報(bào)的時(shí)間確定。


3.5.2　集合競(jìng)價(jià)時(shí)，成交價(jià)的確定原則為：
（一）可實(shí)現(xiàn)最大成交量；
（二）高于該價(jià)格的買入申報(bào)與低于該價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交；
（三）與該價(jià)格相同的買方或賣方至少有一方全部成交。
兩個(gè)以上價(jià)格符合上述條件的，取在該價(jià)格以上的買入申報(bào)累計(jì)數(shù)量與在該價(jià)格以下的賣出申報(bào)累計(jì)數(shù)量之差最小的價(jià)格為成交價(jià)；買賣申報(bào)累計(jì)數(shù)量之差仍存在相等情況的，開盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)取最接近即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為成交價(jià)，盤中、收盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)取最接近最近成交價(jià)的價(jià)格為成交價(jià)。
集合競(jìng)價(jià)的所有交易以同一價(jià)格成交。

3.5.2　集合競(jìng)價(jià)時(shí)，成交價(jià)格的確定原則為：
（一）可實(shí)現(xiàn)最大成交量的價(jià)格；
（二）高于該價(jià)格的買入申報(bào)與低于該價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交；
（三）與該價(jià)格相同的買方或賣方至少有一方全部成交。
兩個(gè)以上價(jià)格符合上述條件的，取距前收盤價(jià)最近的價(jià)格為成交價(jià)。
集合競(jìng)價(jià)的所有交易以同一價(jià)格成交。


3.5.3　連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)，成交價(jià)的確定原則為：
（一）最高買入申報(bào)與最低賣出申報(bào)價(jià)格相同，以該價(jià)格為成交價(jià)；
（二）買入申報(bào)價(jià)格高于集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)最低賣出申報(bào)價(jià)格時(shí)，以集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)的最低賣出申報(bào)價(jià)格為成交價(jià)；
（三）賣出申報(bào)價(jià)格低于集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)最高買入申報(bào)價(jià)格時(shí)，以集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)的最高買入申報(bào)價(jià)格為成交價(jià)。

3.5.3　連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)，成交價(jià)格的確定原則為：
（一）最高買入申報(bào)與最低賣出申報(bào)價(jià)格相同，以該價(jià)格為成交價(jià)；
（二）買入申報(bào)價(jià)格高于集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)最低賣出申報(bào)價(jià)格時(shí)，以集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)的最低賣出申報(bào)價(jià)格為成交價(jià)；
（三）賣出申報(bào)價(jià)格低于集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)最高買入申報(bào)價(jià)格時(shí)，以集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)的最高買入申報(bào)價(jià)格為成交價(jià)。


3.5.4　買賣申報(bào)經(jīng)交易主機(jī)撮合成交后，交易即告成立。符合本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定達(dá)成的交易于成立時(shí)生效，買賣雙方必須承認(rèn)交易結(jié)果，履行清算交收義務(wù)。
因不可抗力、意外事件、交易系統(tǒng)被非法侵入等原因造成嚴(yán)重后果的交易，本所可以采取適當(dāng)措施或認(rèn)定無(wú)效。
對(duì)顯失公平的交易，經(jīng)本所認(rèn)定，可以采取適當(dāng)措施。
違反本規(guī)則，嚴(yán)重破壞證券市場(chǎng)正常運(yùn)行的交易，本所有權(quán)宣布取消交易。由此造成的損失由違規(guī)交易者承擔(dān)。

3.5.4　買賣申報(bào)經(jīng)交易主機(jī)撮合成交后，交易即告成立。符合本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定達(dá)成的交易于成立時(shí)生效，買賣雙方必須承認(rèn)交易結(jié)果，履行清算交收義務(wù)。
因不可抗力、意外事件、交易系統(tǒng)被非法侵入等原因造成嚴(yán)重后果的交易，本所可以采取適當(dāng)措施或認(rèn)定無(wú)效。
對(duì)顯失公平的交易，經(jīng)本所認(rèn)定，可以采取適當(dāng)措施。
違反本規(guī)則，嚴(yán)重破壞證券市場(chǎng)正常運(yùn)行的交易，本所有權(quán)宣布取消交易。由此造成的損失由違規(guī)交易者承擔(dān)。


3.5.5 依照本規(guī)則達(dá)成的交易，其成交結(jié)果以交易主機(jī)記錄的成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

3.5.5 依照本規(guī)則達(dá)成的交易，其成交結(jié)果以本所交易主機(jī)記錄的成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。


3.5.6　會(huì)員間的清算交收業(yè)務(wù)由本所指定的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)辦理。

3.5.6　會(huì)員間的清算交收業(yè)務(wù)由本所指定的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)辦理。


 

 


第六節(jié)　大宗交易

第六節(jié)　大宗交易


3.6.1 在本所進(jìn)行的證券買賣符合以下條件的，可以采用大宗交易方式：
（一）A股單筆交易數(shù)量不低于50萬(wàn)股，或者交易金額不低于300萬(wàn)元人民幣；
（二）B股單筆交易數(shù)量不低于5萬(wàn)股，或者交易金額不低于30萬(wàn)元港幣；
（三）基金單筆交易數(shù)量不低于300萬(wàn)份，或者交易金額不低于300萬(wàn)元人民幣；
（四）債券單筆交易數(shù)量不低于5千張，或者交易金額不低于50萬(wàn)元人民幣；
（五）債券質(zhì)押式回購(gòu)單筆交易數(shù)量不低于5千張，或者交易金額不低于50萬(wàn)元人民幣。 
（六）多只A股合計(jì)單向買入或賣出的交易金額不低于500萬(wàn)元人民幣，且其中單只A股的交易數(shù)量不低于20萬(wàn)股。
（七）多只基金合計(jì)單向買入或賣出的交易金額不低于500萬(wàn)元人民幣，且其中單只基金的交易數(shù)量不低于100萬(wàn)份。
（八）多只債券合計(jì)單向買入或賣出的交易金額不低于100萬(wàn)元人民幣，且其中單只債券的交易數(shù)量不低于2千張。
本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，調(diào)整大宗交易的最低限額。

3.6.1 在本所進(jìn)行的證券買賣符合以下條件的，可以采用大宗交易方式：
（一）A股單筆交易數(shù)量不低于50萬(wàn)股，或者交易金額不低于300萬(wàn)元人民幣；
（二）B股單筆交易數(shù)量不低于5萬(wàn)股，或者交易金額不低于30萬(wàn)元港幣；
（三）基金單筆交易數(shù)量不低于300萬(wàn)份，或者交易金額不低于300萬(wàn)元人民幣；
（四）債券單筆交易數(shù)量不低于1萬(wàn)張（以人民幣100元面額為1張），或者交易金額不低于100萬(wàn)元人民幣；
（五）債券質(zhì)押式回購(gòu)單筆交易數(shù)量不低于1萬(wàn)張（以人民幣100元面額為1張），或者交易金額不低于100萬(wàn)元人民幣。 
（六）多只A股合計(jì)單向買入或賣出的交易金額不低于500萬(wàn)元人民幣，且其中單只A股的交易數(shù)量不低于20萬(wàn)股。
（七）多只基金合計(jì)單向買入或賣出的交易金額不低于500萬(wàn)元人民幣，且其中單只基金的交易數(shù)量不低于100萬(wàn)份。
（八）多只債券合計(jì)單向買入或賣出的交易金額不低于500萬(wàn)元人民幣，且其中單只債券的交易數(shù)量不低于1.5萬(wàn)張。
本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，調(diào)整大宗交易的最低限額。


3.6.2 本所接受大宗交易申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至11:30、13:00至15:30。

3.6.2 本所接受大宗交易申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至11:30、13:00至15:30。


 

3.6.3 大宗交易的申報(bào)包括意向申報(bào)和成交申報(bào)。
意向申報(bào)指令應(yīng)包括證券賬號(hào)、證券代碼、買賣方向、本方席位代碼等內(nèi)容。意向申報(bào)是否明確交易價(jià)格和交易數(shù)量由申報(bào)方自行決定。
成交申報(bào)指令應(yīng)包括證券賬號(hào)、證券代碼、買賣方向、交易價(jià)格、交易數(shù)量、對(duì)手方席位代碼等內(nèi)容。


3.6.3 有價(jià)格漲跌幅限制證券的大宗交易成交價(jià)格，由買賣雙方在該證券當(dāng)日漲跌幅限制價(jià)格范圍內(nèi)確定。
無(wú)價(jià)格漲跌幅限制證券的大宗交易成交價(jià)格，由買賣雙方在前收盤價(jià)的上下30%之間自行協(xié)商確定。

3.6.4 有價(jià)格漲跌幅限制證券的大宗交易成交價(jià)格，由買賣雙方在該證券當(dāng)日漲跌幅價(jià)格限制范圍內(nèi)確定。
無(wú)價(jià)格漲跌幅限制證券的大宗交易成交價(jià)格，由買賣雙方在前收盤價(jià)的上下30%或當(dāng)日已成交的最高、最低價(jià)之間自行協(xié)商確定。


 

3.6.5 買賣雙方達(dá)成協(xié)議后，向本所交易主機(jī)提出成交申報(bào)，成交申報(bào)的交易價(jià)格和數(shù)量必須一致。


 

3.6.6 每個(gè)交易日15：00至15:30，交易主機(jī)對(duì)買賣雙方的成交申報(bào)進(jìn)行成交確認(rèn)。
成交申報(bào)一經(jīng)本所確認(rèn)，不得變更或撤銷，買賣雙方必須承認(rèn)交易結(jié)果。


3.6.4 會(huì)員應(yīng)當(dāng)保證大宗交易參與者實(shí)際擁有與交易申報(bào)相對(duì)應(yīng)的證券或資金。

3.6.7 會(huì)員應(yīng)當(dāng)保證大宗交易參與者實(shí)際擁有與意向申報(bào)和成交申報(bào)相對(duì)應(yīng)的證券或資金。


3.6.5 股票、基金大宗交易不納入本所即時(shí)行情和指數(shù)的計(jì)算，成交量在大宗交易結(jié)束后計(jì)入當(dāng)日該證券成交總量。

3.6.8 大宗交易不納入本所即時(shí)行情和指數(shù)的計(jì)算，成交量在大宗交易結(jié)束后計(jì)入當(dāng)日該證券成交總量。


3.6.6  每個(gè)交易日大宗交易結(jié)束后，本所公布大宗交易的證券名稱、成交量、成交價(jià)以及買賣雙方所在會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱。

3.6.9  每個(gè)交易日大宗交易結(jié)束后，本所公布大宗交易的證券名稱、成交量、成交價(jià)以及買賣雙方所在會(huì)員營(yíng)業(yè)部或席位的名稱。


3.6.7  大宗交易通過(guò)本所綜合協(xié)議交易平臺(tái)進(jìn)行，具體規(guī)定由本所另行制定。

 


第七節(jié) 融資融券交易

 


3.7.1融資融券交易，是指投資者向會(huì)員提供擔(dān)保物，借入資金買入證券或借入證券并賣出的行為。

 


3.7.2 會(huì)員參與本所融資融券交易，應(yīng)當(dāng)向本所申請(qǐng)融資融券交易權(quán)限，并通過(guò)融資融券專用交易單元進(jìn)行。

 


3.7.3 投資者進(jìn)行融資融券交易，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開立信用證券賬戶。信用證券賬戶的開立和注銷，根據(jù)會(huì)員和本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定辦理。

 


3.7.4本所對(duì)融資融券交易的下列事項(xiàng)作出規(guī)定：
（一）交易業(yè)務(wù)流程；
（二）可用于融資買入和融券賣出的證券；
（三）可充抵保證金證券的種類和最高折算率；
（四）融資融券的最長(zhǎng)期限；
（五）初始保證金比例及最低維持擔(dān)保比例；
（六）信息披露與報(bào)告制度；
（七）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；
（八）其他事項(xiàng)。

 


3.7.5 會(huì)員向投資者融資、融券前，應(yīng)當(dāng)與其簽訂融資融券合同，向其講解融資融券業(yè)務(wù)規(guī)則和合同內(nèi)容，并要求其簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書。

 


3.7.6融資融券交易活動(dòng)出現(xiàn)異常，已經(jīng)或者可能危及市場(chǎng)穩(wěn)定的，本所認(rèn)為必要時(shí)，可以暫停全部或部分證券的融資融券交易，并予以公告。

 


3.7.7 融資融券交易的具體規(guī)定，由本所另行制定，報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效。

 


第八節(jié) 債券回購(gòu)交易

第七節(jié) 債券回購(gòu)交易


3.8.1 債券回購(gòu)交易采取質(zhì)押式回購(gòu)交易等方式。
債券質(zhì)押式回購(gòu)交易，是指?jìng)钟腥嗽趯|(zhì)押并將相應(yīng)債券以標(biāo)準(zhǔn)券折算比率計(jì)算出的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量為融資額度向交易對(duì)手方進(jìn)行質(zhì)押融資的同時(shí)，交易雙方約定在回購(gòu)期滿后返還資金和解除質(zhì)押的交易。其中，質(zhì)押債券取得資金的交易參與人為“融資方”；其對(duì)手方為“融券方”。
 

3.7.1 債券回購(gòu)交易可以采取質(zhì)押式回購(gòu)交易等方式。


3.8.2 會(huì)員應(yīng)當(dāng)與參與債券質(zhì)押式回購(gòu)交易的投資者簽訂債券回購(gòu)委托協(xié)議，并設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)券明細(xì)賬。
標(biāo)準(zhǔn)券，是指可用于回購(gòu)質(zhì)押的債券品種按標(biāo)準(zhǔn)券折算比率折算形成的、可用于融資的額度。標(biāo)準(zhǔn)券折算比率，是指各債券現(xiàn)券品種所能折成的標(biāo)準(zhǔn)券金額與債券面值之比。
標(biāo)準(zhǔn)券及標(biāo)準(zhǔn)券折算比率的具體規(guī)定，由本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)制定。

 


3.8.3 債券回購(gòu)交易申報(bào)中，融資方按“買入”方向進(jìn)行申報(bào)，融券方按“賣出”方向進(jìn)行申報(bào)。

 


3.8.4 本所債券回購(gòu)按回購(gòu)期限設(shè)立不同品種，并向市場(chǎng)公布。

 


3.8.5 債券質(zhì)押式回購(gòu)交易實(shí)行一次交易、兩次結(jié)算?；刭?gòu)交易達(dá)成后，初次結(jié)算的結(jié)算價(jià)格為100元，回購(gòu)到期二次結(jié)算的結(jié)算價(jià)格為購(gòu)回價(jià)，購(gòu)回價(jià)是指每百元資金的本金和利息之和。
購(gòu)回價(jià)的具體計(jì)算方法，由本所另行制定。

 


 

3.7.2 債券質(zhì)押式回購(gòu)交易是指，債券持有人在將債券質(zhì)押并將相應(yīng)債券以標(biāo)準(zhǔn)券折算比率計(jì)算出的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量為融資額度向交易對(duì)手方進(jìn)行質(zhì)押融資的同時(shí)，交易雙方約定在回購(gòu)期滿后返還資金和解除質(zhì)押的交易。


 

3.7.3 債券回購(gòu)交易的期限按日歷時(shí)間計(jì)算。如到期日為非交易日，順延至下一個(gè)交易日結(jié)算。


 

 


第四章 其他交易事項(xiàng)

第四章 其他交易事項(xiàng)


第一節(jié) 轉(zhuǎn)托管

第一節(jié) 轉(zhuǎn)托管


4.1.1  投資者可以以同一證券賬戶在單個(gè)或多個(gè)會(huì)員的不同證券營(yíng)業(yè)部買入證券。

4.1.1  投資者可以以同一證券賬戶在多個(gè)證券營(yíng)業(yè)部買入證券。


4.1.2  投資者買入的證券可以通過(guò)原買入證券的交易單元委托賣出，也可以向原買入證券的交易單元發(fā)出轉(zhuǎn)托管指令，轉(zhuǎn)托管完成后，在轉(zhuǎn)入的交易單元委托賣出。
轉(zhuǎn)托管的具體規(guī)定，由本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)制定。

4.1.2  投資者買入的證券可通過(guò)原買入證券的席位委托賣出，也可以向原買入證券的席位發(fā)出轉(zhuǎn)托管指令，轉(zhuǎn)托管完成后，在轉(zhuǎn)入的席位委托賣出。
轉(zhuǎn)托管的具體規(guī)則，由本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)制定。


 

 


第二節(jié)　開盤價(jià)與收盤價(jià)

第二節(jié)　開盤價(jià)與收盤價(jià)


4.2.1  證券的開盤價(jià)為當(dāng)日該證券的第一筆成交價(jià)。

4.2.1  證券的開盤價(jià)為當(dāng)日該證券的第一筆成交價(jià)。


4.2.2　證券的開盤價(jià)通過(guò)集合競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生，不能通過(guò)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的，以連續(xù)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生。

4.2.2　證券的開盤價(jià)通過(guò)集合競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生，不能產(chǎn)生開盤價(jià)的，以連續(xù)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生。


4.2.3  證券的收盤價(jià)通過(guò)集合競(jìng)價(jià)的方式產(chǎn)生。收盤集合競(jìng)價(jià)不能產(chǎn)生收盤價(jià)或未進(jìn)行收盤集合競(jìng)價(jià)的，以當(dāng)日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）為收盤價(jià)。
當(dāng)日無(wú)成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。

4.2.3  證券的收盤價(jià)通過(guò)集合競(jìng)價(jià)的方式產(chǎn)生。收盤集合競(jìng)價(jià)不能產(chǎn)生收盤價(jià)的，以當(dāng)日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）為收盤價(jià)。
當(dāng)日無(wú)成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。


 

 


第三節(jié)　掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌

第三節(jié)　掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌


4.3.1　本所對(duì)上市證券實(shí)施掛牌交易。

4.3.1　本所對(duì)上市證券實(shí)施掛牌交易。


4.3.2　證券上市期屆滿或依法不再具備上市條件的，本所終止其上市交易，予以摘牌。

4.3.2　證券上市期屆滿或依法不再具備上市條件的，本所終止其上市交易，予以摘牌。


4.3.3　股票、封閉式基金交易出現(xiàn)第5.4.3條異常波動(dòng)情形的，本所對(duì)相關(guān)證券實(shí)施停牌，相關(guān)停復(fù)牌事項(xiàng)按照本所上市規(guī)則或其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.3.3　股票、封閉式基金交易出現(xiàn)第5.4.3條規(guī)定的異常波動(dòng)的，本所對(duì)相關(guān)證券實(shí)施停牌，直至有披露義務(wù)的當(dāng)事人作出公告的當(dāng)日10:30復(fù)牌；公告日為非交易日的，在公告后首個(gè)交易日開市時(shí)復(fù)牌。


4.3.4 證券交易出現(xiàn)第6.1條規(guī)定的異常交易行為或情形的，本所可以視情況對(duì)相關(guān)證券實(shí)施停牌，發(fā)布公告，并根據(jù)需要公布相關(guān)交易、股份和基金份額統(tǒng)計(jì)信息。有披露義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照本所的要求及時(shí)公告。
具體停牌及復(fù)牌的時(shí)間，以相關(guān)公告為準(zhǔn)。

4.3.4 證券交易出現(xiàn)第6.1條規(guī)定的異常交易行為的，本所可以視情況對(duì)相關(guān)證券實(shí)施停牌，發(fā)布公告，并根據(jù)需要公布相關(guān)交易、股份統(tǒng)計(jì)信息。有披露義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)按照本所的要求及時(shí)公告。
停牌及復(fù)牌的時(shí)間，由本所決定。


4.3.5 無(wú)價(jià)格漲跌幅限制股票交易出現(xiàn)下列情形的，本所可以對(duì)其實(shí)施盤中臨時(shí)停牌措施：
（一）盤中成交價(jià)較當(dāng)日開盤價(jià)首次上漲或下跌達(dá)到或超過(guò)20%的，臨時(shí)停牌時(shí)間為30分鐘；
（二）盤中成交價(jià)較當(dāng)日開盤價(jià)首次上漲或下跌達(dá)到或超過(guò)50%的，臨時(shí)停牌時(shí)間為30分鐘；
（三）盤中成交價(jià)較當(dāng)日開盤價(jià)首次上漲或下跌達(dá)到或超過(guò)80%的，臨時(shí)停牌至14:57。
   盤中臨時(shí)停牌具體時(shí)間以本所公告為準(zhǔn)，臨時(shí)停牌時(shí)間跨越14:57的，于14:57復(fù)牌并對(duì)已接受的申報(bào)進(jìn)行復(fù)牌集合競(jìng)價(jià)，再進(jìn)行收盤集合競(jìng)價(jià)。
本所可以視盤中交易情況調(diào)整相關(guān)指標(biāo)閥值，或采取進(jìn)一步的盤中風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

 


4.3.6　證券停牌時(shí)，本所發(fā)布的行情中包括該證券的信息；證券暫停上市或摘牌后，行情信息中無(wú)該證券的信息。

4.3.5　證券停牌時(shí)，本所發(fā)布的行情中包括該證券的信息；證券摘牌后，行情信息中無(wú)該證券的信息。


4.3.7證券在9:25前停牌的，當(dāng)日復(fù)牌時(shí)對(duì)已接受的申報(bào)實(shí)行開盤集合競(jìng)價(jià)，復(fù)牌后繼續(xù)當(dāng)日交易。
證券在9:30及其后臨時(shí)停牌的，當(dāng)日復(fù)牌時(shí)對(duì)已接受的申報(bào)實(shí)行盤中集合競(jìng)價(jià)，復(fù)牌后繼續(xù)當(dāng)日交易。
停牌期間，可以申報(bào)，也可以撤銷申報(bào)。
停牌期間不揭示集合競(jìng)價(jià)參考價(jià)、匹配量和未匹配量。

4.3.6　證券開市期間停牌的，停牌前的申報(bào)參加當(dāng)日該證券、復(fù)牌后的交易；停牌期間，可以繼續(xù)申報(bào)，也可以撤銷申報(bào)；復(fù)牌時(shí)對(duì)已接受的申報(bào)實(shí)行集合競(jìng)價(jià)，但不揭示集合競(jìng)價(jià)參考價(jià)格、匹配量和未匹配量。集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生開盤價(jià)后，以連續(xù)競(jìng)價(jià)繼續(xù)當(dāng)日交易。


4.3.8 證券的掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌，由本所或證券發(fā)行人予以公告。

4.3.7 證券的掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌，本所予以公告。


4.3.9 證券掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌的其他規(guī)定，按照本所上市規(guī)則及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.3.8 證券掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌的其他規(guī)定，按照本所上市規(guī)則及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


 

 


第四節(jié)　除權(quán)與除息

第四節(jié)　除權(quán)與除息


4.4.1　上市證券發(fā)生權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等情況，本所在權(quán)益登記日（B股為最后交易日）次一交易日對(duì)該證券作除權(quán)除息處理，本所另有規(guī)定的除外。

4.4.1　上市證券發(fā)生權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等情況，本所在權(quán)益登記日（B股為最后交易日）次一交易日對(duì)該證券作除權(quán)除息處理，本所另有規(guī)定的除外。


4.4.2　除權(quán)(息)參考價(jià)計(jì)算公式為：
除權(quán)(息)參考價(jià)＝[(前收盤價(jià)-現(xiàn)金紅利)+配股價(jià)格×股份變動(dòng)比例]÷ (1+股份變動(dòng)比例)
證券發(fā)行人認(rèn)為有必要調(diào)整上述計(jì)算公式時(shí)，可以向本所提出調(diào)整申請(qǐng)并說(shuō)明理由。經(jīng)本所同意的，證券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向市場(chǎng)公布該次除權(quán)(息)適用的除權(quán)(息)參考價(jià)計(jì)算公式。
 

4.4.2　除權(quán)(息)參考價(jià)的計(jì)算公式為：
除權(quán)(息)參考價(jià)＝[(前收盤價(jià)-現(xiàn)金紅利)+配(新)股價(jià)格×流通股份變動(dòng)比例]÷ (1+流通股份變動(dòng)比例)
證券發(fā)行人認(rèn)為有必要調(diào)整上述計(jì)算公式時(shí)，可向本所提出調(diào)整申請(qǐng)并說(shuō)明理由。本所可以根據(jù)申請(qǐng)調(diào)整除權(quán)(息)參考價(jià)計(jì)算公式，并予以公布。
除權(quán)（息）日即時(shí)行情中顯示的該證券的前收盤價(jià)為除權(quán)(息) 參考價(jià)。


4.4.3　除權(quán)(息)日證券買賣，按除權(quán)(息)參考價(jià)作為計(jì)算漲跌幅度的基準(zhǔn)，本所另有規(guī)定的除外。

4.4.3　除權(quán)(息)日證券買賣，按除權(quán)(息)參考價(jià)作為計(jì)算漲跌幅度的基準(zhǔn)，本所另有規(guī)定的除外。


第五章 交易信息

第五章 交易信息


第一節(jié) 一般規(guī)定

第一節(jié) 一般規(guī)定


5.1.1　本所每個(gè)交易日發(fā)布證券交易即時(shí)行情、證券指數(shù)、證券交易公開信息等交易信息。

5.1.1　本所每個(gè)交易日發(fā)布證券交易即時(shí)行情、證券指數(shù)、證券交易公開信息等交易信息。


5.1.2  本所及時(shí)編制反映市場(chǎng)成交情況的各類日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表，并通過(guò)本所網(wǎng)站或其他媒體予以公布。

5.1.2  本所及時(shí)編制反映市場(chǎng)成交情況的各類日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表，并通過(guò)本所網(wǎng)站或其他媒體予以公布。


5.1.3　本所交易信息歸本所所有。未經(jīng)許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得使用和傳播。
經(jīng)本所許可使用交易信息的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，未經(jīng)同意，不得將交易信息提供給其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人使用或予以傳播。
證券交易信息的管理辦法，由本所另行制定。

5.1.3　本所交易信息歸本所所有。未經(jīng)許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得使用和傳播。
經(jīng)本所許可使用交易信息的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，未經(jīng)同意，不得將交易信息提供給其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人使用或予以傳播。
證券交易信息的管理辦法，本所另行制定。


 

 


第二節(jié) 即時(shí)行情

第二節(jié) 即時(shí)行情


5.2.1  開盤、收盤集合競(jìng)價(jià)期間，即時(shí)行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、集合競(jìng)價(jià)參考價(jià)、匹配量和未匹配量等。

5.2.1  集合競(jìng)價(jià)期間，即時(shí)行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、集合競(jìng)價(jià)參考價(jià)格、匹配量和未匹配量等。


5.2.2  連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，即時(shí)行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、前收盤價(jià)、最近成交價(jià)、當(dāng)日最高價(jià)、當(dāng)日最低價(jià)、當(dāng)日累計(jì)成交數(shù)量、當(dāng)日累計(jì)成交金額、實(shí)時(shí)最高五個(gè)價(jià)位買入申報(bào)價(jià)和數(shù)量、實(shí)時(shí)最低五個(gè)價(jià)位賣出申報(bào)價(jià)和數(shù)量等。

5.2.2  連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，即時(shí)行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、前收盤價(jià)、最近成交價(jià)、當(dāng)日最高價(jià)、當(dāng)日最低價(jià)、當(dāng)日累計(jì)成交數(shù)量、當(dāng)日累計(jì)成交金額、實(shí)時(shí)最高五個(gè)價(jià)位買入申報(bào)價(jià)和數(shù)量、實(shí)時(shí)最低五個(gè)價(jià)位賣出申報(bào)價(jià)和數(shù)量等。


5.2.3即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為該證券上一交易日的收盤價(jià)，但下列情形的除外：
（一）首次公開發(fā)行并上市股票、上市債券上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為其發(fā)行價(jià)；
（二）恢復(fù)上市股票上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為其暫停上市前最后交易日的收盤價(jià)或恢復(fù)上市前最近一次增發(fā)價(jià)；
（三）基金上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為其前一交易日基金份額凈值（四舍五入至0.001元），本所另有規(guī)定的除外；
（四）證券除權(quán)（息）日，其即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為該證券除權(quán)(息) 參考價(jià)；
（五）本所規(guī)定的其他情形。

5.2.3 首次上市股票、債券上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為其發(fā)行價(jià)，基金為其前一日基金份額凈值（四舍五入至0.001元）。


5.2.4　即時(shí)行情通過(guò)本所許可的通信系統(tǒng)傳輸，會(huì)員應(yīng)在本所許可的范圍內(nèi)使用。

5.2.4　即時(shí)行情通過(guò)本所許可的通信系統(tǒng)傳輸，會(huì)員應(yīng)在本所許可的范圍內(nèi)使用。


5.2.5本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，調(diào)整即時(shí)行情發(fā)布的方式和內(nèi)容。

5.2.5本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，調(diào)整即時(shí)行情發(fā)布的方式和內(nèi)容。


 

 


第三節(jié)  證券指數(shù)

第三節(jié)  證券指數(shù)


5.3.1　本所編制綜合指數(shù)、成份指數(shù)、分類指數(shù)等證券指數(shù)，以反映證券交易總體價(jià)格或某類證券價(jià)格的變動(dòng)和走勢(shì)，隨即時(shí)行情發(fā)布。
 

5.3.1　本所編制綜合指數(shù)、成份指數(shù)、分類指數(shù)等證券指數(shù)，以反映證券交易總體價(jià)格或某類證券價(jià)格的變動(dòng)和走勢(shì)，隨即時(shí)行情發(fā)布。


5.3.2  證券指數(shù)的設(shè)置和編制方法，由本所另行制定。

5.3.2  證券指數(shù)的設(shè)置和編制方法，本所另行制定。


 

 


第四節(jié)  證券交易公開信息

第四節(jié)  證券交易公開信息


5.4.1　有價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競(jìng)價(jià)交易出現(xiàn)下列情形之一的，本所分別公布相關(guān)證券當(dāng)日買入、賣出金額最大五家會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱及其各自的買入、賣出金額：
（一）當(dāng)日收盤價(jià)漲跌幅偏離值達(dá)到±7%的各前五只證券；
收盤價(jià)漲跌幅偏離值的計(jì)算公式為：
收盤價(jià)漲跌幅偏離值=單只證券漲跌幅-對(duì)應(yīng)分類指數(shù)漲跌幅
證券價(jià)格達(dá)到漲跌幅限制的，取對(duì)應(yīng)的漲跌幅限制比例進(jìn)行計(jì)算。
（二）當(dāng)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的前五只證券；
價(jià)格振幅的計(jì)算公式為：
價(jià)格振幅=（當(dāng)日最高價(jià)-當(dāng)日最低價(jià)）/當(dāng)日最低價(jià)×100%
（三）當(dāng)日換手率達(dá)到20%的前五只證券；
換手率的計(jì)算公式為：
換手率=成交股數(shù)/無(wú)限售條件股份總數(shù)×100%
收盤價(jià)漲跌幅偏離值、價(jià)格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。
除中小企業(yè)板股票以外的主板A股股票、中小企業(yè)板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、B股股票、封閉式基金的對(duì)應(yīng)分類指數(shù)分別是本所編制的深證A股指數(shù)、中小板綜合指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)、深證B股指數(shù)和深證基金指數(shù)。

5.4.1　有價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競(jìng)價(jià)交易出現(xiàn)下列情形之一的，本所分別公布相關(guān)證券當(dāng)日買入、賣出金額最大五家會(huì)員營(yíng)業(yè)部或席位的名稱及其各自的買入、賣出金額：
（一）日收盤價(jià)格漲跌幅偏離值達(dá)到±7%的各前三只證券；
收盤價(jià)格漲跌幅偏離值的計(jì)算公式為：
收盤價(jià)格漲跌幅偏離值=單只證券漲跌幅-對(duì)應(yīng)分類指數(shù)漲跌幅
（二）日價(jià)格振幅達(dá)到15%的前三只證券；
價(jià)格振幅的計(jì)算公式為：
價(jià)格振幅=（當(dāng)日最高價(jià)-當(dāng)日最低價(jià)）/當(dāng)日最低價(jià)×100%
（三）日換手率達(dá)到20%的前三只證券；
換手率的計(jì)算公式為：
換手率=成交股數(shù)/流通股數(shù)×100%
收盤價(jià)格漲跌幅偏離值、價(jià)格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。
A股股票（中小企業(yè)板股票除外）、中小企業(yè)板股票、B股股票、封閉式基金的對(duì)應(yīng)分類指數(shù)是指本所編制的深證A股指數(shù)、中小企業(yè)板指數(shù)、深證B股指數(shù)和深證基金指數(shù)。


5.4.2 第3.3.17條規(guī)定的無(wú)價(jià)格漲跌幅限制股票，本所公布其當(dāng)日買入、賣出金額最大的五家會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱及其各自的買入、賣出金額。

5.4.2 第3.3.14條規(guī)定的無(wú)價(jià)格漲跌幅限制股票，本所公布其當(dāng)日買入、賣出金額最大的五家會(huì)員營(yíng)業(yè)部或席位的名稱及其買入、賣出金額。


5.4.3 股票、封閉式基金競(jìng)價(jià)交易出現(xiàn)下列情形之一的，屬于異常波動(dòng)，本所分別公布其在交易異常波動(dòng)期間累計(jì)買入、賣出金額最大五家會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱及其各自累計(jì)買入、賣出金額：
（一）連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到±20%的；
（二）ST和*ST股票連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到±12%的；
（三）連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日均換手率與前五個(gè)交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍，且該證券連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)的累計(jì)換手率達(dá)到20%的；
（四）證監(jiān)會(huì)或本所認(rèn)為屬于異常波動(dòng)的其他情形。
異常波動(dòng)指標(biāo)自復(fù)牌之日起重新計(jì)算。
第3.3.17條規(guī)定的無(wú)價(jià)格漲跌幅限制股票不納入異常波動(dòng)指標(biāo)的計(jì)算。

5.4.3 股票、封閉式基金競(jìng)價(jià)交易出現(xiàn)下列情況之一的，屬于異常波動(dòng)，本所分別公布其在交易異常波動(dòng)期間累計(jì)買入、賣出金額最大五家會(huì)員營(yíng)業(yè)部或席位的名稱及其各自累計(jì)買入、賣出金額：
（一）連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到±20%的；
（二）ST和*ST股票連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到±15%的；
（三）連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日均換手率與前五個(gè)交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍，并且該證券連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)的累計(jì)換手率達(dá)到20%的；
（四）本所或證監(jiān)會(huì)認(rèn)為屬于異常波動(dòng)的其他情況。
異常波動(dòng)指標(biāo)自復(fù)牌之日起重新計(jì)算。
第3.3.14條規(guī)定的無(wú)價(jià)格漲跌幅限制股票不納入異常波動(dòng)指標(biāo)的計(jì)算。


5.4.4證券交易公開信息涉及機(jī)構(gòu)專用交易單元的，公布名稱為“機(jī)構(gòu)專用”。

5.4.4證券交易公開信息涉及機(jī)構(gòu)專用席位的，公布名稱為“機(jī)構(gòu)專用”。


 

 


第六章 證券交易監(jiān)督

第六章 交易行為監(jiān)督


6.1本所對(duì)證券交易中的下列事項(xiàng)，予以重點(diǎn)監(jiān)控：
（一）涉嫌內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等違法違規(guī)行為；
（二）證券買賣的時(shí)間、數(shù)量、方式等受到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件及本所業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定限制的行為；
（三）可能影響證券交易價(jià)格或者證券交易量的異常交易行為；
（四）證券交易價(jià)格或者證券交易量明顯異常的情形；
（五）本所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他事項(xiàng)。

 


6.2 可能影響證券交易價(jià)格或者證券交易量的異常交易行為包括：
（一）可能對(duì)證券交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息披露前，大量或持續(xù)買入或賣出相關(guān)證券；
（二）單個(gè)或兩個(gè)以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶之間，大量或頻繁進(jìn)行反向交易；
（三）單個(gè)或兩個(gè)以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶，大筆申報(bào)、連續(xù)申報(bào)、密集申報(bào)或申報(bào)價(jià)格明顯偏離該證券行情揭示的最新成交價(jià)；
（四）單獨(dú)或合謀，以漲幅或跌幅限制的價(jià)格大額申報(bào)或連續(xù)申報(bào)，致使該證券交易價(jià)格達(dá)到或維持漲幅或跌幅限制；
（五）頻繁申報(bào)和撤銷申報(bào)，或大額申報(bào)后撤銷申報(bào)，以影響證券交易價(jià)格或誤導(dǎo)其他投資者；
（六）集合競(jìng)價(jià)期間以明顯高于前收盤價(jià)的價(jià)格申報(bào)買入后又撤銷申報(bào)，隨后申報(bào)賣出該證券，或以明顯低于前收盤價(jià)的價(jià)格申報(bào)賣出后又撤銷申報(bào)，隨后申報(bào)買入該證券；
（七）對(duì)單一證券品種在一段時(shí)期內(nèi)進(jìn)行大量且連續(xù)交易；
（八）同一證券賬戶、同一會(huì)員或同一證券營(yíng)業(yè)部的客戶大量或頻繁進(jìn)行日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易；
（九）大量或者頻繁進(jìn)行高買低賣交易；
（十）在證券價(jià)格敏感期內(nèi)，通過(guò)異常申報(bào)，影響相關(guān)證券或其衍生品的交易價(jià)格、結(jié)算價(jià)格或參考價(jià)值；
（十一）單獨(dú)或合謀，在公開發(fā)布投資分析、預(yù)測(cè)或建議前買入或賣出有關(guān)證券，或進(jìn)行與自身公開發(fā)布的投資分析、預(yù)測(cè)或建議相背離的證券交易；
（十二）在綜合協(xié)議交易平臺(tái)進(jìn)行虛假或其他擾亂市場(chǎng)秩序的申報(bào)；
（十三）本所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他異常交易行為。

6.1本所對(duì)下列可能影響證券交易價(jià)格或者證券交易量的異常交易行為，予以重點(diǎn)監(jiān)控： 
（一）可能對(duì)證券交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息披露前，大量買入或者賣出相關(guān)證券； 
（二）以同一身份證明文件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他有效證明文件開立的證券賬戶之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對(duì)手方的交易；
（三）委托、授權(quán)同一機(jī)構(gòu)或者同一個(gè)人代為從事交易的證券賬戶之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對(duì)手方的交易；
（四）兩個(gè)或兩個(gè)以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對(duì)手方的交易；
（五）大筆申報(bào)、連續(xù)申報(bào)或者密集申報(bào)，以影響證券交易價(jià)格；
（六）頻繁申報(bào)或撤銷申報(bào)，以影響證券交易價(jià)格或其他投資者的投資決定；
（七）巨額申報(bào)，且申報(bào)價(jià)格明顯偏離申報(bào)時(shí)的成交價(jià)格；
（八）一段時(shí)期內(nèi)進(jìn)行大量且連續(xù)的交易；
（九）在同一價(jià)位或者相近價(jià)位大量或者頻繁進(jìn)行回轉(zhuǎn)交易；
（十）大量或者頻繁進(jìn)行高買低賣交易；
 (十一) 進(jìn)行與自身公開發(fā)布的投資分析、預(yù)測(cè)或建議相背離的證券交易；
（十二）在大宗交易中進(jìn)行虛假或其他擾亂市場(chǎng)秩序的申報(bào)；
（十三）本所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他異常交易行為。


6.3 證券交易價(jià)格或證券交易量明顯異常的情形包括：
（一）同一證券營(yíng)業(yè)部或同一地區(qū)的證券營(yíng)業(yè)部集中買入或賣出同一證券且數(shù)量較大；
（二）證券交易價(jià)格連續(xù)大幅上漲或下跌，明顯偏離同期相關(guān)指數(shù)的漲幅或跌幅，且上市公司無(wú)重大事項(xiàng)公告；
（三）本所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他異常交易情形。

 


6.4  本所根據(jù)市場(chǎng)需要，可以聯(lián)合其他證券、期貨交易所等機(jī)構(gòu)，對(duì)出現(xiàn)第6.2條第（十）項(xiàng)等情形進(jìn)行調(diào)查。

 


6.5會(huì)員發(fā)現(xiàn)客戶的證券交易出現(xiàn)第6.1條所列重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)之一，且可能嚴(yán)重影響證券交易秩序的，應(yīng)當(dāng)予以提醒，并及時(shí)向本所報(bào)告。
 

6.2 會(huì)員發(fā)現(xiàn)投資者的證券交易出現(xiàn)第6.1條所列異常交易行為之一，且可能嚴(yán)重影響證券交易秩序的，應(yīng)當(dāng)予以提醒，并及時(shí)向本所報(bào)告。


6.6本所可以針對(duì)證券交易中重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，會(huì)員及其證券營(yíng)業(yè)部、投資者應(yīng)當(dāng)予以配合。

6.3 出現(xiàn)第6.1條所列異常交易行為之一，且對(duì)證券交易價(jià)格或者交易量產(chǎn)生影響的，本所可采取非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查措施，要求相關(guān)會(huì)員及其營(yíng)業(yè)部提供投資者開戶資料、授權(quán)委托書、資金存取憑證、資金賬戶情況說(shuō)明、相關(guān)交易情況說(shuō)明等資料；本所也可以要求相關(guān)投資者提供資料。


6.7本所在現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查中，可以根據(jù)需要要求相關(guān)會(huì)員及其證券營(yíng)業(yè)部、投資者及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供下列文件和資料：
（一）投資者的開戶資料、授權(quán)委托書、資金賬戶情況和相關(guān)證券賬戶的交易情況等；
（二）相關(guān)證券賬戶或資金賬戶的實(shí)際控制人和操作人情況、資金來(lái)源以及相關(guān)賬戶間是否存在關(guān)聯(lián)的說(shuō)明等；
（三）對(duì)證券交易中重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)的解釋；
（四）其他與本所重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)有關(guān)的資料。

6.4 會(huì)員及其營(yíng)業(yè)部、投資者應(yīng)當(dāng)配合本所進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供有關(guān)文件和資料。


6.8 對(duì)第6.1條所列重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)中情節(jié)嚴(yán)重的行為，本所可以視情況采取下列措施：
（一）口頭或書面警示；
（二）約見談話；
（三）要求提交書面承諾；
（四）限制相關(guān)證券賬戶交易；
（五）上報(bào)證監(jiān)會(huì)。
對(duì)第（四）項(xiàng)措施有異議的，可以自接到相關(guān)措施執(zhí)行通知之日起15日內(nèi)，向本所申請(qǐng)復(fù)核。復(fù)核期間不停止該措施的執(zhí)行。

6.5 對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的異常交易行為，本所可以視情況采取下列措施：
（一）口頭或書面警示；
（二）約見談話；
（三）要求提交書面承諾；
（四）限制相關(guān)證券賬戶交易；
（五）報(bào)請(qǐng)證監(jiān)會(huì)凍結(jié)相關(guān)證券賬戶或資金賬戶；
（六）上報(bào)證監(jiān)會(huì)查處。
對(duì)第（四）項(xiàng)措施有異議的，可以自接到相關(guān)措施執(zhí)行通知之日起15日內(nèi)，向本所申請(qǐng)復(fù)核。復(fù)核期間不停止該措施的執(zhí)行。


 

 


第七章  交易異常情況處理

第七章  交易異常情況處理


7.1  發(fā)生下列交易異常情況之一，導(dǎo)致部分或全部交易不能進(jìn)行的，本所可以決定單獨(dú)或同時(shí)采取暫緩進(jìn)入交收、技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市等措施：
(一)不可抗力；
(二)意外事件；
(三)技術(shù)故障；
(四) 本所認(rèn)定的其他異常情況。

7.1  發(fā)生下列交易異常情況之一，導(dǎo)致部分或全部交易不能進(jìn)行的，本所可以決定技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市：
(一) 不可抗力；
(二) 意外事件；
(三) 技術(shù)故障；
(四) 本所認(rèn)定的其他異常情況。


7.2出現(xiàn)無(wú)法申報(bào)或行情傳輸中斷情況的，會(huì)員應(yīng)及時(shí)向本所報(bào)告。無(wú)法申報(bào)或行情傳輸中斷的證券營(yíng)業(yè)部數(shù)量超過(guò)本所全部會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部總數(shù)10%以上的，屬于交易異常情況，本所可以實(shí)行臨時(shí)停市。

7.2　出現(xiàn)無(wú)法申報(bào)的席位數(shù)量或行情傳輸中斷的營(yíng)業(yè)部數(shù)量超過(guò)本所已開通席位或營(yíng)業(yè)部總數(shù)的10%以上的交易異常情況，本所可以實(shí)行臨時(shí)停市。


7.3　本所認(rèn)為可能發(fā)生第7.1條、第7.2條規(guī)定的交易異常情況，并嚴(yán)重影響交易正常進(jìn)行的，可以決定技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市。
經(jīng)證監(jiān)會(huì)要求，本所實(shí)行臨時(shí)停市。

7.3　本所認(rèn)為可能發(fā)生第7.1條、第7.2條規(guī)定的交易異常情況，并嚴(yán)重影響交易正常進(jìn)行的，可以決定技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市。


7.4 本所對(duì)暫緩進(jìn)入交收、技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市決定予以公告。
技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市原因消除后，本所可以決定恢復(fù)交易，并予以公告。

7.4 本所對(duì)技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市決定予以公告。


 

7.5　技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市原因消除后，本所可以決定恢復(fù)交易。


 

7.6　除本所認(rèn)定的特殊情況之外，技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市前交易主機(jī)已經(jīng)接受的申報(bào)在當(dāng)日有效。交易主機(jī)在技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市期間繼續(xù)接受申報(bào)，在恢復(fù)交易時(shí)對(duì)已接受的申報(bào)實(shí)行集合競(jìng)價(jià)。


7.5　因交易異常情況及本所采取的相應(yīng)措施造成損失的，本所不承擔(dān)賠償責(zé)任。

7.7　因交易異常情況及本所采取的技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市措施造成的損失，本所不承擔(dān)責(zé)任。


7.6交易異常情況處理的具體規(guī)定，由本所另行制定。

 


 

 


第八章  交易糾紛

第八章  交易糾紛


8.1  會(huì)員之間、會(huì)員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，相關(guān)會(huì)員應(yīng)當(dāng)記錄有關(guān)情況，以備本所查閱。交易糾紛影響正常交易的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本所報(bào)告。

8.1  會(huì)員之間、會(huì)員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，相關(guān)會(huì)員應(yīng)當(dāng)記錄有關(guān)情況，以備本所查閱。交易糾紛影響正常交易的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本所報(bào)告。


8.2  會(huì)員之間、會(huì)員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，本所可以按有關(guān)規(guī)定，提供必要的交易數(shù)據(jù)。

8.2  會(huì)員之間、會(huì)員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，本所可以按有關(guān)規(guī)定，提供必要的交易數(shù)據(jù)。


8.3　客戶對(duì)交易有疑義的，會(huì)員有義務(wù)協(xié)調(diào)處理。

8.3　投資者對(duì)交易有疑義的，會(huì)員有義務(wù)協(xié)調(diào)處理。


 

 


第九章  交易費(fèi)用

第九章  交易費(fèi)用


9.1 投資者買賣證券成交的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向會(huì)員交納傭金。

9.1 投資者買賣證券成交的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向會(huì)員交納傭金。


9.2 會(huì)員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向本所交納會(huì)員管理費(fèi)用、交易經(jīng)手費(fèi)及其他費(fèi)用。

9.2 會(huì)員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向本所交納席位費(fèi)、會(huì)員費(fèi)、交易經(jīng)手費(fèi)及其他費(fèi)用。


9.3 證券交易的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

9.3 證券交易的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


 

 


 

第十章   紀(jì)律處分


 

10.1 會(huì)員違反本規(guī)則的，本所責(zé)令其改正，并視情節(jié)輕重單處或并處：    
（一）通報(bào)批評(píng)；
（二）公開譴責(zé)；
（三）暫停或限制交易；
（四）取消交易資格；
（五）取消會(huì)員資格。


 

10.2 會(huì)員對(duì)前條第（二）、（三）、（四）、（五）項(xiàng)處分有異議的，可以自接到處分通知之日起15日內(nèi)向本所申請(qǐng)復(fù)核。復(fù)核期間不停止相關(guān)處分的執(zhí)行。


 

 


第十章   附則

第十一章   附則


10.1會(huì)員違反本規(guī)則的，本所根據(jù)《深圳證券交易所會(huì)員管理規(guī)則》對(duì)相關(guān)會(huì)員進(jìn)行紀(jì)律處分。

 


10.2 通過(guò)本所交易系統(tǒng)進(jìn)行證券發(fā)行、認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、行權(quán)等業(yè)務(wù)的，參照本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；證監(jiān)會(huì)及本所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

 


10.3 經(jīng)本所同意，會(huì)員可以通過(guò)其派駐交易大廳的交易員進(jìn)行申報(bào)。
進(jìn)入交易大廳的，僅限于下列人員：
（一）登記在冊(cè)交易員；
（二）場(chǎng)內(nèi)監(jiān)管人員；
（三）本所特許人員。

 


10.4 經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，特定交易品種可以通過(guò)本所綜合協(xié)議交易平臺(tái)進(jìn)行協(xié)議交易，具體規(guī)定由本所另行制定。

 


 

11.1 交易型開放式指數(shù)基金、債券回購(gòu)、權(quán)證等品種的交易，本所相關(guān)規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定。


10.5 本規(guī)則中所述時(shí)間，以本所交易主機(jī)的時(shí)間為準(zhǔn)。

11.2 本規(guī)則中所述時(shí)間，以本所交易主機(jī)的時(shí)間為準(zhǔn)。


10.6　本規(guī)則下列用語(yǔ)具有如下含義：
（一）市場(chǎng)：指本所設(shè)立的證券交易市場(chǎng)。
（二）委托：指投資者向會(huì)員進(jìn)行具體授權(quán)買賣證券的行為。
（三）申報(bào)：指交易參與人向本所交易主機(jī)發(fā)送證券買賣指令的行為。
（四）集中申報(bào)簿：指交易主機(jī)某一時(shí)點(diǎn)有效競(jìng)價(jià)范圍內(nèi)按買賣方向以及價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先順序排列的所有未成交申報(bào)隊(duì)列。
（五）對(duì)手方（本方）隊(duì)列最優(yōu)價(jià)格：指集中申報(bào)簿中買方的最高價(jià)或賣方的最低價(jià)。
（六）集合競(jìng)價(jià)參考價(jià)：指截至揭示時(shí)集中申報(bào)簿中所有申報(bào)按照集合競(jìng)價(jià)規(guī)則形成的虛擬集合競(jìng)價(jià)成交價(jià)。
（七）匹配量：指截至揭示時(shí)集中申報(bào)簿中所有申報(bào)按照集合競(jìng)價(jià)規(guī)則形成的虛擬成交數(shù)量。
（八）未匹配量：指截至揭示時(shí)集中申報(bào)簿中在集合競(jìng)價(jià)參考價(jià)位上的不能按照集合競(jìng)價(jià)參考價(jià)虛擬成交的買方或賣方申報(bào)剩余量。
（九）證券價(jià)格敏感期：指計(jì)算相關(guān)證券及其衍生品的交易價(jià)格、結(jié)算價(jià)格、參考價(jià)值的特定期間，包括計(jì)算修正可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股價(jià)的特定時(shí)間，計(jì)算證券增發(fā)價(jià)的特定時(shí)間，計(jì)算證券單位凈值的特定時(shí)間，計(jì)算衍生品結(jié)算價(jià)格的特定時(shí)間等。

11.3　本規(guī)則下列用語(yǔ)具有如下含義：
（一）市場(chǎng)：指本所設(shè)立的證券交易市場(chǎng)。
（二）交易席位：指由本所提供并經(jīng)會(huì)員申請(qǐng)獲得的參與本所證券交易的專用設(shè)施。
（三）委托：指投資者向會(huì)員進(jìn)行具體授權(quán)買賣證券的行為。
（四）申報(bào)：指會(huì)員向本所交易主機(jī)發(fā)送證券買賣指令的行為。
（五）標(biāo)準(zhǔn)券：指由不同債券品種按相應(yīng)折算率折算形成的，用以確定可利用質(zhì)押式回購(gòu)交易進(jìn)行融資的額度。
（六）集中申報(bào)簿：指交易主機(jī)某一時(shí)點(diǎn)有效競(jìng)價(jià)范圍內(nèi)按買賣方向以及價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先順序排列的所有未成交申報(bào)隊(duì)列。
對(duì)手方（本方）隊(duì)列最優(yōu)價(jià)格是指集中申報(bào)簿中買方的最高價(jià)或賣方的最低價(jià)。
（七）集合競(jìng)價(jià)參考價(jià)格：指截至揭示時(shí)集中申報(bào)簿中所有申報(bào)按照集合競(jìng)價(jià)規(guī)則形成的虛擬集合競(jìng)價(jià)成交價(jià)格。
（八）匹配量：指截至揭示時(shí)集中申報(bào)簿中所有申報(bào)按照集合競(jìng)價(jià)規(guī)則形成的虛擬成交數(shù)量。
（九）未匹配量：指截至揭示時(shí)集中申報(bào)簿中在集合競(jìng)價(jià)參考價(jià)位上的不能按照集合競(jìng)價(jià)參考價(jià)虛擬成交的買方或賣方申報(bào)剩余量。


10.7 本規(guī)則未定義的用語(yǔ)的含義，依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則確定。

11.4 本規(guī)則未定義的用語(yǔ)的含義，依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則確定。


10.8 本規(guī)則所稱“超過(guò)”、“低于”、“不足”不含本數(shù)，“達(dá)到”、“以上”、“以下”含本數(shù)。

11.5 本規(guī)則所稱“超過(guò)”、“低于”、“不足”不含本數(shù)，“達(dá)到”含本數(shù)。


10.9　本規(guī)則經(jīng)本所理事會(huì)通過(guò)，報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效。修改時(shí)亦同。

11.6　本規(guī)則經(jīng)本所理事會(huì)通過(guò)，報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效。修改時(shí)亦同。


10.10　本規(guī)則由本所負(fù)責(zé)解釋。

11.7　本規(guī)則由本所負(fù)責(zé)解釋。


10.11　本規(guī)則自2011年2月28日起施行。

11.8　本規(guī)則自2006年7月1日起施行。