關(guān)于調(diào)整融資融券單賬戶(hù)持倉(cāng)集中度要求的公告
尊敬的投資者：
為了有效防范融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，本公司根據(jù)監(jiān)管要求及證券市場(chǎng)情況和風(fēng)險(xiǎn)管理要求，決定自2024年4月16日起調(diào)整融資融券單賬戶(hù)持倉(cāng)集中度控制措施。調(diào)整后控制措施如下：
一、“高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)證券”持倉(cāng)集中度控制，具體要求如下：
維持擔(dān)保比例（W）
高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)股票持倉(cāng)集中度
控制業(yè)務(wù)
W＜180%
＜10%
買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出
180%≤W＜240%
＜20%
買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出
240%≤W＜400%
＜30%
買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出
400%≤W
不限制
不限制
本公司將不定期對(duì)“高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)證券”名單進(jìn)行調(diào)整，以最新公告為準(zhǔn)。
二、可轉(zhuǎn)債進(jìn)行板塊集中度控制，具體要求如下：
維持擔(dān)保比例（W） | 可轉(zhuǎn)債持倉(cāng)集中度 | 控制業(yè)務(wù) |
W＜200% | ＜20% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
200%≤W＜300% | ＜30% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
300%≤W | ＜40% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、資金轉(zhuǎn)出 |
無(wú)負(fù)債 | 不限制 | 不限制 |
三、對(duì)于未被列入“高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)證券”名單的，持倉(cāng)集中度控制的要求如下：
1、單票集中度控制要求
為落實(shí)《深圳證券交易所證券交易業(yè)務(wù)指引第2號(hào)——融資融券擔(dān)保物集中度管理》、《上海證券交易所融資融券交易業(yè)務(wù)指引第1號(hào)——擔(dān)保物集中度管理》、《北京證券交易所融資融券擔(dān)保物集中度管理業(yè)務(wù)指引》等監(jiān)管規(guī)定，本公司將于2024年4月16日起，對(duì)投資者參與融資融券交易適用的集中度要求進(jìn)行調(diào)整，具體為新增以下交易所集中度要求：
若在任一交易日，任一股票（含存托憑證）作為信用賬戶(hù)擔(dān)保物的總量占該股票上市可流通量的比例在25%以上，且該股票靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的，則該股票將被認(rèn)定為“交易所集中度高風(fēng)險(xiǎn)股票”。本公司將自該交易日的次一交易日起，對(duì)投資者新增集中度要求，具體為若投資者信用賬戶(hù)維持擔(dān)保比例300%以下的，投資者在信用賬戶(hù)中持有該交易所集中度高風(fēng)險(xiǎn)股票的持倉(cāng)集中度不得超過(guò)70%（該集中度要求以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“交易所集中度要求”）。投資者發(fā)出的融資買(mǎi)入交易指令導(dǎo)致投資者對(duì)該交易所集中度高風(fēng)險(xiǎn)股票持倉(cāng)集中度不滿(mǎn)足該交易所集中度要求的，本公司有權(quán)拒絕執(zhí)行。
上述對(duì)交易所集中度高風(fēng)險(xiǎn)股票的交易所集中度要求持續(xù)生效，直至該股票不再滿(mǎn)足上述對(duì)交易所集中度高風(fēng)險(xiǎn)股票認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為止。
查詢(xún)路徑：本公司官網(wǎng)-融資融券專(zhuān)欄-可充抵保證金證券及折算率-“集中度分組-交易所集中度”。
本公告新增的交易所集中度要求為落實(shí)上述交易所監(jiān)管規(guī)定設(shè)定，具備最高優(yōu)先級(jí)。本公告不影響本公司與投資者在《融資融券業(yè)務(wù)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩融合同”)或其他合同文本中約定的，或本公司通過(guò)兩融合同約定的通知方式向投資者通知其他集中度要求，同時(shí)若非本公司特別聲明本公告通知的交易所集中度要求不再生效，本公司與投資者在未來(lái)與投資者達(dá)成的關(guān)于集中度要求的約定，或本公司在未來(lái)通過(guò)兩融合同約定的通知方式向投資者通知的集中度要求不影響本公告通知的交易所集中度要求。
維持擔(dān)保比例（W） | 核準(zhǔn)制單票持倉(cāng)集中度 | 注冊(cè)制單票持倉(cāng)集中度 | 控制業(yè)務(wù) |
W＜180% | ＜60% | ＜20% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
180%≤W＜190% | ＜70% | ＜25% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
190%≤W＜210% | ＜80% | ＜30% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
210%≤W＜240% | ＜90% | ＜35% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
240%≤W＜300% | 不限制 | ＜40% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、資金轉(zhuǎn)出 |
300%≤W＜400% | 不限制 | ＜50% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入 |
400%≤W | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
2、板塊集中度控制要求
維持擔(dān)保比例（W） | 注冊(cè)制板塊持倉(cāng)集中度 | 控制業(yè)務(wù) |
W＜180% | ＜40% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
180%≤W＜240% | ＜50% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
240%≤W＜300% | ＜60% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、資金轉(zhuǎn)出 |
300%≤W | 不限制 | 不限制 |
注：其中注冊(cè)制證券包括在主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板注冊(cè)上市的股票、存托憑證等證券。
本公司將根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)上述控制指標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，以本公司最新公示為準(zhǔn)。
特此公告！
中山證券有限責(zé)任公司
2024-4-15
