上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細則
第一章 總則
第一條 為規(guī)范交易型開放式指數(shù)基金的業(yè)務(wù)運作,維護正常的市場秩序,根據(jù)《證券法》、《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《上海、深圳證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》及其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定,制定本細則。
第二條 本細則所稱交易型開放式指數(shù)基金(以下簡稱交易型指數(shù)基金),是指經(jīng)依法募集的,投資特定證券指數(shù)所對應(yīng)組合證券(以下簡稱組合證券)的開放式基金,其基金份額用組合證券進行申購、贖回,并在本所上市交易。
第三條 交易型指數(shù)基金的基金份額(以下簡稱基金份額)在本所的發(fā)售、申購、贖回和交易,適用本細則。本細則未作規(guī)定的,適用《上海、深圳證券交易所交易規(guī)則》(以下簡稱《交易規(guī)則》)及其他有關(guān)規(guī)定。
第四條 在本所上市的交易型指數(shù)基金份額,其登記、托管和結(jié)算由本所指定的證券登記結(jié)算機構(gòu)(以下簡稱證券登記結(jié)算機構(gòu))辦理。
第二章 發(fā)售、申購、贖回和交易
第一節(jié) 一般規(guī)定
第五條 本所根據(jù)基金管理人申請,為交易型指數(shù)基金提供在本所網(wǎng)上發(fā)售、申購與贖回、交易等的代碼及基金簡稱,并由基金管理人向市場公布。
第六條 交易型指數(shù)基金通過本所網(wǎng)上發(fā)售基金份額的,具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的本所會員可以接受投資者的認購申報,但基金合同、基金招募說明書及本所業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外。
第七條 基金管理人應(yīng)當從具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的本所會員中選定代辦證券公司辦理基金份額的申購與贖回業(yè)務(wù)。
第八條 基金管理人應(yīng)當將選擇的代辦證券公司名單報本所認可后確定,由本所公布。
基金管理人應(yīng)與選定的代辦證券公司簽訂協(xié)議,協(xié)議應(yīng)明確約定雙方的權(quán)利義務(wù),重點規(guī)定代辦證券公司申購(贖回)基金份額的總量限制、特定情形下終止申購贖回業(yè)務(wù)委托等風險控制內(nèi)容。
第九條 投資者買賣在本所上市的基金份額的,可以通過代辦證券公司及本所其他會員進行申報。
第十條 基金份額的申購、贖回、交易等申報時間,適用《交易規(guī)則》的規(guī)定。
第十一條 基金份額的交易費用按現(xiàn)有證券投資基金收費標準執(zhí)行。在上市交易的前三年,本所適當減免申購、贖回經(jīng)手費。
第二節(jié) 發(fā)售
第十二條 基金管理人可以采用網(wǎng)上和網(wǎng)下兩種方式發(fā)售基金份額。采用網(wǎng)上發(fā)售方式的,投資者應(yīng)當使用在證券登記結(jié)算機構(gòu)開立的證券賬戶,按照基金合同、基金招募說明書、基金發(fā)售公告書確定的網(wǎng)上發(fā)售認購方式進行申報。
采用網(wǎng)下發(fā)售方式的,投資者按基金合同、基金招募說明書、基金發(fā)售公告書的規(guī)定進行認購。
第十三條 基金份額在本所網(wǎng)上發(fā)售的時間為一個交易日。
第十四條 交易型指數(shù)基金的基金合同和招募說明書,應(yīng)當明確基金份額網(wǎng)上發(fā)售和網(wǎng)下發(fā)售時,投資者認購基金份額所支付的對價種類。
第十五條 具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的本所會員接受投資者網(wǎng)上認購基金份額申報的,應(yīng)當要求投資者足額交付認購資金或者組合證券。
網(wǎng)上發(fā)售時,投資者以組合證券認購基金份額的,本所按照基金合同和基金招募說明書的規(guī)定,確認其是否擁有對應(yīng)的足額組合證券。無足額組合證券的,其認購申報全部無效。
網(wǎng)上發(fā)售時,投資者以現(xiàn)金認購基金份額的,接受申報的本所會員應(yīng)即時凍結(jié)投資者用于認購的資金,并不得挪用。
第三節(jié) 申購、贖回、交易
第十六條 基金份額的申購、贖回,按基金合同規(guī)定的最小申購、贖回單位或其整數(shù)倍進
行申報。
第十七條 基金份額應(yīng)當用組合證券進行申購、贖回,基金合同和招募說明書另有規(guī)定的除外。
第十八條 申購、贖回基金份額的申報指令應(yīng)當包括證券賬號、席位代碼、申購及贖回代碼、買賣方向(申購為買方、贖回為賣方)、數(shù)量等內(nèi)容,并按本所規(guī)定的格式傳送。
申購、贖回的申報指令不得撤銷。
第十九條 投資者申購基金份額的,應(yīng)當擁有對應(yīng)的足額組合證券及替代現(xiàn)金。
投資者贖回基金份額的,應(yīng)當擁有對應(yīng)的足額基金份額。
第二十條 代辦證券公司應(yīng)向首次進行基金份額申購、贖回的投資者全面介紹相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,充分揭示可能產(chǎn)生的風險,并要求其簽署風險揭示書。風險揭示書的格式文本由基金管理人制定。
第二十一條 代辦證券公司接受投資者委托買入組合證券或基金份額時,應(yīng)核實投資者資金賬戶中擁有足額的資金。
代辦證券公司不得為投資者融資,不得將投資者的資金挪作他用。
代辦證券公司在辦理不能履行資金交收義務(wù)的投資者的證券賬戶轉(zhuǎn)指定交易時,應(yīng)嚴格執(zhí)行本所轉(zhuǎn)指定交易的有關(guān)規(guī)定,并控制相關(guān)風險。
對違反前三款規(guī)定的代辦證券公司,基金管理人可以按照代銷協(xié)議的規(guī)定,終止其基金份額申購、贖回委托業(yè)務(wù),并報本所認可。
第二十二條 買賣、申購、贖回基金份額時,應(yīng)遵守下列規(guī)定:
(一)當日申購的基金份額,同日可以賣出,但不得贖回；
(二)當日買入的基金份額,同日可以贖回,但不得賣出；
(三)當日贖回的證券,同日可以賣出,但不得用于申購基金份額；
(四)當日買入的證券,同日可以用于申購基金份額,但不得賣出；
(五)本所規(guī)定的其他要求。
第二十三條 本所根據(jù)基金合同和基金招募說明書的規(guī)定,按照基金管理人提供的申購、贖回基本要素清單(以下簡稱申購、贖回清單)和現(xiàn)金替代方法,對符合要求的申購、贖回申報予以確認。
經(jīng)本所確認的申購、贖回結(jié)果,相關(guān)各方應(yīng)當履行清算交收義務(wù)。對不履行清算交收義務(wù)的,由證券登記結(jié)算機構(gòu)按其業(yè)務(wù)規(guī)定處理。
第二十四條 在交易時間出現(xiàn)下列情形之一的,本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報:
(一)因異常情況無法進行申購、贖回；
(二)停市；
(三)基金管理人開市前未公布申購、贖回清單；
(四)基金管理人根據(jù)基金合同、基金招募說明書的約定暫停申購、贖回；
(五)本所認定的其他特殊情況。
本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報的,基金管理人應(yīng)當依法予以公告。
第一款規(guī)定的情形消除的,基金管理人應(yīng)當向本所提出恢復(fù)接受基金份額申購、贖回申報的申請。本所根據(jù)市場情況決定是否恢復(fù)接受申購、贖回申報,并予以公告。
第二十五條 基金份額的交易需要停牌、復(fù)牌的,按照基金上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
出現(xiàn)本細則第二十四條第一款第(一)項、第(二)項所列情形,需暫停接受基金份額申購、贖回申報的,基金份額的交易同時停牌,至恢復(fù)基金份額申購、贖回申報時復(fù)牌。
第二十六條 基金份額的交易,適用《交易規(guī)則》有關(guān)基金買賣申報、競價、成交、開盤價、收盤價、漲跌幅等規(guī)定。
第二十七條 交易型指數(shù)基金上市首日證券行情顯示的前收盤價,為基金管理人向本所提供的基金上市前一日的基金份額凈值。
第二十八條 本所根據(jù)市場需要,可以調(diào)整基金份額申購、贖回的方式、內(nèi)容和交易時間等事項。
第三章 信息傳遞與披露
第二十九條 每日開市前基金管理人應(yīng)向本所、證券登記結(jié)算機構(gòu)提供交易型指數(shù)基金的申購、贖回清單,并通過本所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。申購、贖回清單應(yīng)包括下列內(nèi)容:
(一)最小申購、贖回單位對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量；
(二)可用現(xiàn)金替代的各成份證券種類及溢價比例；
(三)可以替代部分的現(xiàn)金占申購、贖回市值的現(xiàn)金比例上限；
(四)必須用現(xiàn)金替代的各成份證券種類及替代金額；
(五)最小申購、贖回單位中的預(yù)估現(xiàn)金部分；
(六)前一交易日的基金份額凈值；
(七)本所要求提供的其他信息。
當日發(fā)布的申購、贖回清單,當日不得修改。
第三十條 本所在交易時間內(nèi),將基金份額申購、贖回實時數(shù)據(jù)傳送給證券登記結(jié)算機構(gòu)和基金管理人。
第三十一條 本所在交易時間內(nèi),根據(jù)基金管理人提供的申購、贖回清單和各組合證券的實時成交數(shù)據(jù),即時發(fā)布基金份額參考凈值,供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。
基金份額參考凈值計算公式為:基金份額參考凈值＝(申購、贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申購、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分)/最小申購、贖回單位對應(yīng)的基金份額。
基金份額參考凈值數(shù)值計算精確到小數(shù)點后三位,后面的數(shù)據(jù)四舍五入。
本所認為必要時,可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式,并予以公布。
第三十二條 組合證券的現(xiàn)金替代方法由基金管理人規(guī)定并依法公告。
基金管理人修改現(xiàn)金替代方法的,應(yīng)當及時公告。
第四章 附則
第三十三條 本規(guī)則下列用語具有如下含義:
(一)組合證券,指交易型指數(shù)基金所追蹤的構(gòu)成證券指數(shù)權(quán)重的一籃子成份證券。
(二)現(xiàn)金替代,指申購、贖回過程中,投資者按基金合同和基金招募說明書的規(guī)定,用于替代組合證券中部分成份證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
(三)現(xiàn)金替代溢價比例,指現(xiàn)金替代溢價金額與被替代成份證券最新市值之間的比例。其中,現(xiàn)金替代溢價金額指投資者進行現(xiàn)金替代時,按基金合同和基金招募說明書約定,向基金支付的,用于彌補基金購入被替代成份證券的成本及相關(guān)費用與申購時被替代成份證券最新市值的差額。
(四)預(yù)估現(xiàn)金部分,指申購、贖回清單所包含的預(yù)估現(xiàn)金額度。
(五)異常情況,指不可抗力、突發(fā)性技術(shù)故障、系統(tǒng)被非法侵入及本所認定的其他情形。
第三十四條 本細則經(jīng)本所理事會通過,報中國證監(jiān)會批準后生效,修改時亦同。
第三十五條 本細則自發(fā)布之日起施行。
